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An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes

Adonirio Panzieri Filho Vladimir Belitsky; Paulo Ricardo Magalhães Rocha; Fernando Pigeard de Almeida Prado

São Paulo IME-USP 2006

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IME - Inst. Matemática e Estatística (RT-MAE 2006 v.14 ) Disponível na Biblioteca
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RT-MAE 2006 v.14 Item disponível 1556203-10 DOCUMENTO IMPRESSO
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