Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados
Flávio Augusto Ziegelmann Pedro Luiz Valls Pereira; SINAPE : Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística (13. 1998 Caxambu)
Resumos São Paulo : ABE, 1998São Paulo ABE 1998
Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-1028563 ) e outros locais(Acessar)
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