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Consistent dynamic affine mortality models for longevity risk applications
Consistent dynamic affine mortality models for longevity risk applications
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Consistent dynamic affine mortality models for longevity risk applications

Blackburn, Craig ; Sherris, Michael

Insurance, mathematics & economics, 2013-07, Vol.53 (1), p.64-73 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Asymptotic ruin probabilities for a multidimensional renewal risk model with multivariate regularly varying claims
Asymptotic ruin probabilities for a multidimensional renewal risk model with multivariate regularly varying claims
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Asymptotic ruin probabilities for a multidimensional renewal risk model with multivariate regularly varying claims

Konstantinides, Dimitrios G. ; Li, Jinzhu

Insurance, mathematics & economics, 2016-07, Vol.69, p.38-44 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Explicit ruin formulas for models with dependence among risks
Explicit ruin formulas for models with dependence among risks
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Explicit ruin formulas for models with dependence among risks

Albrecher, Hansjörg ; Constantinescu, Corina ; Loisel, Stephane

Insurance, mathematics & economics, 2011-03, Vol.48 (2), p.265-270 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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24
On minimizing drawdown risks of lifetime investments
On minimizing drawdown risks of lifetime investments
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On minimizing drawdown risks of lifetime investments

Chen, Xinfu ; Landriault, David ; Li, Bin ; Li, Dongchen

Insurance, mathematics & economics, 2015-11, Vol.65, p.46-54 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Optimal reinsurance under dynamic VaR constraint
Optimal reinsurance under dynamic VaR constraint
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Optimal reinsurance under dynamic VaR constraint

Zhang, Nan ; Jin, Zhuo ; Li, Shuanming ; Chen, Ping

Insurance, mathematics & economics, 2016-11, Vol.71, p.232-243 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Tail dependence of the Gaussian copula revisited
Tail dependence of the Gaussian copula revisited
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Tail dependence of the Gaussian copula revisited

Furman, Edward ; Kuznetsov, Alexey ; Su, Jianxi ; Zitikis, Ričardas

Insurance, mathematics & economics, 2016-07, Vol.69, p.97-103 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Optimal investment and risk control for an insurer under inside information
Optimal investment and risk control for an insurer under inside information
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Optimal investment and risk control for an insurer under inside information

Peng, Xingchun ; Wang, Wenyuan

Insurance, mathematics & economics, 2016-07, Vol.69, p.104-116 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Nonlife ratemaking and risk management with Bayesian generalized additive models for location, scale, and shape
Nonlife ratemaking and risk management with Bayesian generalized additive models for location, scale, and shape
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Nonlife ratemaking and risk management with Bayesian generalized additive models for location, scale, and shape

Klein, Nadja ; Denuit, Michel ; Lang, Stefan ; Kneib, Thomas

Insurance, mathematics & economics, 2014-03, Vol.55, p.225-249 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Asymptotics for risk capital allocations based on Conditional Tail Expectation
Asymptotics for risk capital allocations based on Conditional Tail Expectation
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Asymptotics for risk capital allocations based on Conditional Tail Expectation

Asimit, Alexandru V. ; Furman, Edward ; Tang, Qihe ; Vernic, Raluca

Insurance, mathematics & economics, 2011-11, Vol.49 (3), p.310-324 [Periódico revisado por pares]

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30
Some comparison results for finite-time ruin probabilities in the classical risk model
Some comparison results for finite-time ruin probabilities in the classical risk model
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Some comparison results for finite-time ruin probabilities in the classical risk model

Lefèvre, Claude ; Trufin, Julien ; Zuyderhoff, Pierre

Insurance, mathematics & economics, 2017-11, Vol.77, p.143-149 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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