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A reinsurance game between two insurance companies with nonlinear risk processes
A reinsurance game between two insurance companies with nonlinear risk processes
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A reinsurance game between two insurance companies with nonlinear risk processes

Meng, Hui ; Li, Shuanming ; Jin, Zhuo

Insurance, mathematics & economics, 2015-05, Vol.62, p.91-97 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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12
Variable annuities: A unifying valuation approach
Variable annuities: A unifying valuation approach
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Variable annuities: A unifying valuation approach

Bacinello, Anna Rita ; Millossovich, Pietro ; Olivieri, Annamaria ; Pitacco, Ermanno

Insurance, mathematics & economics, 2011-11, Vol.49 (3), p.285-297 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Optimal management of DC pension plan under loss aversion and Value-at-Risk constraints
Optimal management of DC pension plan under loss aversion and Value-at-Risk constraints
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Optimal management of DC pension plan under loss aversion and Value-at-Risk constraints

Guan, Guohui ; Liang, Zongxia

Insurance, mathematics & economics, 2016-07, Vol.69, p.224-237 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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14
An extension of Paulsen–Gjessing’s risk model with stochastic return on investments
An extension of Paulsen–Gjessing’s risk model with stochastic return on investments
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An extension of Paulsen–Gjessing’s risk model with stochastic return on investments

Yin, Chuancun ; Wen, Yuzhen

Insurance, mathematics & economics, 2013-05, Vol.52 (3), p.469-476 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Multi-population mortality models: A factor copula approach
Multi-population mortality models: A factor copula approach
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Multi-population mortality models: A factor copula approach

Chen, Hua ; MacMinn, Richard ; Sun, Tao

Insurance, mathematics & economics, 2015-07, Vol.63, p.135-146 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Optimal proportional reinsurance and investment with multiple risky assets and no-shorting constraint
Optimal proportional reinsurance and investment with multiple risky assets and no-shorting constraint
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Optimal proportional reinsurance and investment with multiple risky assets and no-shorting constraint

Bai, Lihua ; Guo, Junyi

Insurance, mathematics & economics, 2008-06, Vol.42 (3), p.968-975 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Optimal investment and risk control policies for an insurer: Expected utility maximization
Optimal investment and risk control policies for an insurer: Expected utility maximization
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Optimal investment and risk control policies for an insurer: Expected utility maximization

Zou, Bin ; Cadenillas, Abel

Insurance, mathematics & economics, 2014-09, Vol.58, p.57-67 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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18
Optimal reinsurance policies for an insurer with a bivariate reserve risk process in a dynamic setting
Optimal reinsurance policies for an insurer with a bivariate reserve risk process in a dynamic setting
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Optimal reinsurance policies for an insurer with a bivariate reserve risk process in a dynamic setting

Bai, Lihua ; Cai, Jun ; Zhou, Ming

Insurance, mathematics & economics, 2013-11, Vol.53 (3), p.664-670 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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19
Second order regular variation and conditional tail expectation of multiple risks
Second order regular variation and conditional tail expectation of multiple risks
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Second order regular variation and conditional tail expectation of multiple risks

Hua, Lei ; Joe, Harry

Insurance, mathematics & economics, 2011-11, Vol.49 (3), p.537-546 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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20
Some new notions of dependence with applications in optimal allocation problems
Some new notions of dependence with applications in optimal allocation problems
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Some new notions of dependence with applications in optimal allocation problems

Cai, Jun ; Wei, Wei

Insurance, mathematics & economics, 2014-03, Vol.55, p.200-209 [Periódico revisado por pares]

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