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1
Generalized quantiles as risk measures
Generalized quantiles as risk measures
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Generalized quantiles as risk measures

Bellini, Fabio ; Klar, Bernhard ; Müller, Alfred ; Rosazza Gianin, Emanuela

Insurance, mathematics & economics, 2014-01, Vol.54, p.41-48 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Pair-copula constructions of multiple dependence
Pair-copula constructions of multiple dependence
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Pair-copula constructions of multiple dependence

Aas, Kjersti ; Czado, Claudia ; Frigessi, Arnoldo ; Bakken, Henrik

Insurance, mathematics & economics, 2009-04, Vol.44 (2), p.182-198 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Goodness-of-fit tests for copulas: A review and a power study
Goodness-of-fit tests for copulas: A review and a power study
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Goodness-of-fit tests for copulas: A review and a power study

Genest, Christian ; Rémillard, Bruno ; Beaudoin, David

Insurance, mathematics & economics, 2009-04, Vol.44 (2), p.199-213 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
Modeling loss data using mixtures of distributions
Modeling loss data using mixtures of distributions
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Modeling loss data using mixtures of distributions

Miljkovic, Tatjana ; Grün, Bettina

Insurance, mathematics & economics, 2016-09, Vol.70, p.387-396 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Dependent frequency–severity modeling of insurance claims
Dependent frequency–severity modeling of insurance claims
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Dependent frequency–severity modeling of insurance claims

Shi, Peng ; Feng, Xiaoping ; Ivantsova, Anastasia

Insurance, mathematics & economics, 2015-09, Vol.64, p.417-428 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
Optimal investment–reinsurance strategy for mean–variance insurers with square-root factor process
Optimal investment–reinsurance strategy for mean–variance insurers with square-root factor process
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Optimal investment–reinsurance strategy for mean–variance insurers with square-root factor process

Shen, Yang ; Zeng, Yan

Insurance, mathematics & economics, 2015-05, Vol.62, p.118-137 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
Generalized linear models for dependent frequency and severity of insurance claims
Generalized linear models for dependent frequency and severity of insurance claims
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Generalized linear models for dependent frequency and severity of insurance claims

Garrido, J. ; Genest, C. ; Schulz, J.

Insurance, mathematics & economics, 2016-09, Vol.70, p.205-215 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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8
Robust equilibrium reinsurance-investment strategy for a mean–variance insurer in a model with jumps
Robust equilibrium reinsurance-investment strategy for a mean–variance insurer in a model with jumps
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Robust equilibrium reinsurance-investment strategy for a mean–variance insurer in a model with jumps

Zeng, Yan ; Li, Danping ; Gu, Ailing

Insurance, mathematics & economics, 2016-01, Vol.66, p.138-152 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
Robust optimal control for an insurer with reinsurance and investment under Heston’s stochastic volatility model
Robust optimal control for an insurer with reinsurance and investment under Heston’s stochastic volatility model
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Robust optimal control for an insurer with reinsurance and investment under Heston’s stochastic volatility model

Yi, Bo ; Li, Zhongfei ; Viens, Frederi G. ; Zeng, Yan

Insurance, mathematics & economics, 2013-11, Vol.53 (3), p.601-614 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
Modeling loss data using composite models
Modeling loss data using composite models
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Modeling loss data using composite models

Abu Bakar, S.A. ; Hamzah, N.A. ; Maghsoudi, M. ; Nadarajah, S.

Insurance, mathematics & economics, 2015-03, Vol.61, p.146-154 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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