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MARKOV EQUIVALENCE OF MARGINALIZED LOCAL INDEPENDENCE GRAPHS
MARKOV EQUIVALENCE OF MARGINALIZED LOCAL INDEPENDENCE GRAPHS
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MARKOV EQUIVALENCE OF MARGINALIZED LOCAL INDEPENDENCE GRAPHS

Mogensen, Søren Wengel ; Hansen, Niels Richard

The Annals of statistics, 2020-02, Vol.48 (1), p.539-559 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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2
Nonparametric Independence Screening in Sparse Ultra-High-Dimensional Additive Models
Nonparametric Independence Screening in Sparse Ultra-High-Dimensional Additive Models
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Nonparametric Independence Screening in Sparse Ultra-High-Dimensional Additive Models

Fan, Jianqing ; Feng, Yang ; Song, Rui

Journal of the American Statistical Association, 2011-06, Vol.106 (494), p.544-557 [Periódico revisado por pares]

Alexandria, VA: Taylor & Francis

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3
DISTANCE-BASED AND RKHS-BASED DEPENDENCE METRICS IN HIGH DIMENSION
DISTANCE-BASED AND RKHS-BASED DEPENDENCE METRICS IN HIGH DIMENSION
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DISTANCE-BASED AND RKHS-BASED DEPENDENCE METRICS IN HIGH DIMENSION

Zhu, Changbo ; Zhang, Xianyang ; Yao, Shun ; Shao, Xiaofeng

The Annals of statistics, 2020-12, Vol.48 (6), p.3366-3394 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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4
Optimal rates for independence testing via U-statistic permutation tests
Optimal rates for independence testing via U-statistic permutation tests
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Optimal rates for independence testing via U-statistic permutation tests

Berrett, Thomas B. ; Kontoyiannis, Ioannis ; Samworth, Richard J.

The Annals of statistics, 2021-10, Vol.49 (5), p.2457 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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5
DISTANCE MULTIVARIANCE: NEW DEPENDENCE MEASURES FOR RANDOM VECTORS
DISTANCE MULTIVARIANCE: NEW DEPENDENCE MEASURES FOR RANDOM VECTORS
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DISTANCE MULTIVARIANCE: NEW DEPENDENCE MEASURES FOR RANDOM VECTORS

Böttcher, Björn ; Keller-Ressel, Martin ; Schilling, René L.

The Annals of statistics, 2019-10, Vol.47 (5), p.2757-2789 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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6
EXTENDED CONDITIONAL INDEPENDENCE AND APPLICATIONS IN CAUSAL INFERENCE
EXTENDED CONDITIONAL INDEPENDENCE AND APPLICATIONS IN CAUSAL INFERENCE
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EXTENDED CONDITIONAL INDEPENDENCE AND APPLICATIONS IN CAUSAL INFERENCE

Constantinou, Panayiota ; Dawid, A. Philip

The Annals of statistics, 2017-12, Vol.45 (6), p.2618-2653 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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7
Adaptive test of independence based on HSIC measures
Adaptive test of independence based on HSIC measures
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Adaptive test of independence based on HSIC measures

Albert, Mélisande ; Laurent, Béatrice ; Marrel, Amandine ; Meynaoui, Anouar

The Annals of statistics, 2022-04, Vol.50 (2), p.858-879 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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8
Minimax optimal conditional independence testing
Minimax optimal conditional independence testing
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Minimax optimal conditional independence testing

Neykov, Matey ; Balakrishnan, Sivaraman ; Wasserman, Larry

The Annals of statistics, 2021-08, Vol.49 (4), p.2151 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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9
A New Coefficient of Correlation
A New Coefficient of Correlation
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A New Coefficient of Correlation

Chatterjee, Sourav

Journal of the American Statistical Association, 2021-10, Vol.116 (536), p.2009-2022 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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10
On CON(\mathfrak{d}_\lambda> cov_\lambda(meagre))
On CON(\mathfrak{d}_\lambda> cov_\lambda(meagre))
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On CON(\mathfrak{d}_\lambda> cov_\lambda(meagre))

Shelah, Saharon

Transactions of the American Mathematical Society, 2020-08, Vol.373 (8), p.5351-5369 [Periódico revisado por pares]

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