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Malliavin Calculus and Optimal Control of Stochastic Volterra Equations
Malliavin Calculus and Optimal Control of Stochastic Volterra Equations
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Malliavin Calculus and Optimal Control of Stochastic Volterra Equations

Agram, Nacira ; Øksendal, Bernt

Journal of optimization theory and applications, 2015-12, Vol.167 (3), p.1070-1094 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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Strong Solutions of Stochastic Differential Equations with Generalized Drift and Multidimensional Fractional Brownian Initial Noise
Strong Solutions of Stochastic Differential Equations with Generalized Drift and Multidimensional Fractional Brownian Initial Noise
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Strong Solutions of Stochastic Differential Equations with Generalized Drift and Multidimensional Fractional Brownian Initial Noise

Baños, David ; Ortiz-Latorre, Salvador ; Pilipenko, Andrey ; Proske, Frank

Journal of theoretical probability, 2022-06, Vol.35 (2), p.714-771 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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A Fast and Simple Modification of Newton’s Method Avoiding Saddle Points
A Fast and Simple Modification of Newton’s Method Avoiding Saddle Points
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A Fast and Simple Modification of Newton’s Method Avoiding Saddle Points

Truong, Tuyen Trung ; To, Tat Dat ; Nguyen, Hang-Tuan ; Nguyen, Thu Hang ; Nguyen, Hoang Phuong ; Helmy, Maged

Journal of optimization theory and applications, 2023-11, Vol.199 (2), p.805-830 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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4
The geometry of SDP-exactness in quadratic optimization
The geometry of SDP-exactness in quadratic optimization
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The geometry of SDP-exactness in quadratic optimization

Cifuentes, Diego ; Harris, Corey ; Sturmfels, Bernd

Mathematical programming, 2020-07, Vol.182 (1-2), p.399-428 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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Regularity properties of the stochastic flow of a skew fractional Brownian motion
Regularity properties of the stochastic flow of a skew fractional Brownian motion
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Regularity properties of the stochastic flow of a skew fractional Brownian motion

Amine, Oussama ; Baños, David R ; Proske, Frank

Infinite dimensional analysis, quantum probability, and related topics, 2020-03, Vol.23 (1), p.2050005 [Periódico revisado por pares]

Singapore: World Scientific Publishing Company

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On the Unification of Schemes and Software for Wavelets on the Interval
On the Unification of Schemes and Software for Wavelets on the Interval
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On the Unification of Schemes and Software for Wavelets on the Interval

Antun, Vegard ; Ryan, Øyvind

Acta applicandae mathematicae, 2021-06, Vol.173 (1), Article 7 [Periódico revisado por pares]

Dordrecht: Springer Netherlands

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Stochastic Control of Memory Mean-Field Processes
Stochastic Control of Memory Mean-Field Processes
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Stochastic Control of Memory Mean-Field Processes

Agram, Nacira ; Øksendal, Bernt

Applied mathematics & optimization, 2019-02, Vol.79 (1), p.181-204 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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Management of a hydropower system via convex duality
Management of a hydropower system via convex duality
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Management of a hydropower system via convex duality

Dahl, Kristina Rognlien

Mathematical methods of operations research (Heidelberg, Germany), 2019-02, Vol.89 (1), p.43-71 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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Negative definite functions for C∗-dynamical systems
Negative definite functions for C∗-dynamical systems
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Negative definite functions for C∗-dynamical systems

Bédos, Erik ; Conti, Roberto

Positivity : an international journal devoted to the theory and applications of positivity in analysis, 2017-12, Vol.21 (4), p.1625-1646 [Periódico revisado por pares]

Cham: Springer International Publishing

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A Maximum Principle for Mean-Field SDEs with Time Change
A Maximum Principle for Mean-Field SDEs with Time Change
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A Maximum Principle for Mean-Field SDEs with Time Change

Di Nunno, Giulia ; Haferkorn, Hannes

Applied mathematics & optimization, 2017-08, Vol.76 (1), p.137-176 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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