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Forecasting exchange rate volatility using high-frequency data: Is the euro different?
Forecasting exchange rate volatility using high-frequency data: Is the euro different?
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Forecasting exchange rate volatility using high-frequency data: Is the euro different?

Chortareas, Georgios ; Jiang, Ying ; Nankervis, John. C.

International journal of forecasting, 2011-10, Vol.27 (4), p.1089-1107 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Long memory versus structural breaks in modeling and forecasting realized volatility
Long memory versus structural breaks in modeling and forecasting realized volatility
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Long memory versus structural breaks in modeling and forecasting realized volatility

Choi, Kyongwook ; Yu, Wei-Choun ; Zivot, Eric

Journal of international money and finance, 2010-09, Vol.29 (5), p.857-875 [Periódico revisado por pares]

Kidlington: Elsevier Ltd

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Data-based ranking of realised volatility estimators
Data-based ranking of realised volatility estimators
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Data-based ranking of realised volatility estimators

Patton, Andrew J.

Journal of econometrics, 2011-04, Vol.161 (2), p.284-303 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Forecasting volatility under fractality, regime-switching, long memory and student- t innovations
Forecasting volatility under fractality, regime-switching, long memory and student- t innovations
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Forecasting volatility under fractality, regime-switching, long memory and student- t innovations

Lux, Thomas ; Morales-Arias, Leonardo

Computational statistics & data analysis, 2010-11, Vol.54 (11), p.2676-2692 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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15
Better the devil you know: Improved forecasts from imperfect models
Better the devil you know: Improved forecasts from imperfect models
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Better the devil you know: Improved forecasts from imperfect models

Oh, Dong Hwan ; Patton, Andrew J.

Journal of econometrics, 2024-05, Vol.242 (1), p.105767, Article 105767 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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The incremental information content of investor fear gauge for volatility forecasting in the crude oil futures market
The incremental information content of investor fear gauge for volatility forecasting in the crude oil futures market
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The incremental information content of investor fear gauge for volatility forecasting in the crude oil futures market

Gong, Xu ; Lin, Boqiang

Energy economics, 2018-08, Vol.74, p.370-386 [Periódico revisado por pares]

Kidlington: Elsevier B.V

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Forecasting volatility of the U.S. oil market
Forecasting volatility of the U.S. oil market
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Forecasting volatility of the U.S. oil market

Haugom, Erik ; Langeland, Henrik ; Molnár, Peter ; Westgaard, Sjur

Journal of banking & finance, 2014-10, Vol.47, p.1-14 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Financial Econometrics
Financial Econometrics
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Financial Econometrics

Tse, Yiu-Kuen

MDPI 2019

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Which determinant is the most informative in forecasting crude oil market volatility: Fundamental, speculation, or uncertainty?
Which determinant is the most informative in forecasting crude oil market volatility: Fundamental, speculation, or uncertainty?
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Which determinant is the most informative in forecasting crude oil market volatility: Fundamental, speculation, or uncertainty?

Wei, Yu ; Liu, Jing ; Lai, Xiaodong ; Hu, Yang

Energy economics, 2017-10, Vol.68, p.141-150 [Periódico revisado por pares]

Kidlington: Elsevier B.V

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20
Geopolitical risk and oil volatility: A new insight
Geopolitical risk and oil volatility: A new insight
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Geopolitical risk and oil volatility: A new insight

Liu, Jing ; Ma, Feng ; Tang, Yingkai ; Zhang, Yaojie

Energy economics, 2019-10, Vol.84, p.104548, Article 104548 [Periódico revisado por pares]

Kidlington: Elsevier B.V

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Deste Autor:

  1. Laurini, M
  2. Montini, A
  3. Maciel, L
  4. Araújo, A
  5. Tabak, B

Neste Assunto:

  1. Volatility
  2. Forecasting
  3. Social Sciences
  4. Business & Economics
  5. Economics

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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