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The affine arbitrage-free class of Nelson–Siegel term structure models
The affine arbitrage-free class of Nelson–Siegel term structure models
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The affine arbitrage-free class of Nelson–Siegel term structure models

Christensen, Jens H.E. ; Diebold, Francis X. ; Rudebusch, Glenn D.

Journal of econometrics, 2011-09, Vol.164 (1), p.4-20 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Interest rates and bank risk-taking
Interest rates and bank risk-taking
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Interest rates and bank risk-taking

Delis, Manthos D. ; Kouretas, Georgios P.

Journal of banking & finance, 2011-04, Vol.35 (4), p.840-855 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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The term structures of equity and interest rates
The term structures of equity and interest rates
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The term structures of equity and interest rates

Lettau, Martin ; Wachter, Jessica A.

Journal of financial economics, 2011-07, Vol.101 (1), p.90-113 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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A consumption-based model of the term structure of interest rates
A consumption-based model of the term structure of interest rates
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A consumption-based model of the term structure of interest rates

Wachter, Jessica A.

Journal of financial economics, 2006-02, Vol.79 (2), p.365-399 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Commodity prices, interest rates and the dollar
Commodity prices, interest rates and the dollar
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Commodity prices, interest rates and the dollar

Akram, Q. Farooq

Energy economics, 2009-11, Vol.31 (6), p.838-851 [Periódico revisado por pares]

Kidlington: Elsevier B.V

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Arbitrage in the foreign exchange market: Turning on the microscope
Arbitrage in the foreign exchange market: Turning on the microscope
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Arbitrage in the foreign exchange market: Turning on the microscope

Akram, Q. Farooq ; Rime, Dagfinn ; Sarno, Lucio

Journal of international economics, 2008-12, Vol.76 (2), p.237-253 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Global yield curve dynamics and interactions: A dynamic Nelson–Siegel approach
Global yield curve dynamics and interactions: A dynamic Nelson–Siegel approach
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Global yield curve dynamics and interactions: A dynamic Nelson–Siegel approach

Diebold, Francis X. ; Li, Canlin ; Yue, Vivian Z.

Journal of econometrics, 2008-10, Vol.146 (2), p.351-363 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Global asset prices and FOMC announcements
Global asset prices and FOMC announcements
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Global asset prices and FOMC announcements

Hausman, Joshua ; Wongswan, Jon

Journal of international money and finance, 2011-04, Vol.30 (3), p.547-571 [Periódico revisado por pares]

Kidlington: Elsevier Ltd

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Asymmetric effects of federal funds target rate changes on S&P100 stock returns, volatilities and correlations
Asymmetric effects of federal funds target rate changes on S&P100 stock returns, volatilities and correlations
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Asymmetric effects of federal funds target rate changes on S&P100 stock returns, volatilities and correlations

Chuliá, Helena ; Martens, Martin ; Dijk, Dick van

Journal of banking & finance, 2010-04, Vol.34 (4), p.834-839 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
What moves housing markets: A variance decomposition of the rent–price ratio
What moves housing markets: A variance decomposition of the rent–price ratio
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What moves housing markets: A variance decomposition of the rent–price ratio

Campbell, Sean D. ; Davis, Morris A. ; Gallin, Joshua ; Martin, Robert F.

Journal of urban economics, 2009-09, Vol.66 (2), p.90-102 [Periódico revisado por pares]

New York: Elsevier Inc

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