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Financial market rates and flows
Financial market rates and flows
Material Type:
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Financial market rates and flows

James C. Van Horne

Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall c1978

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária  ACERVO DELFIM NETTO  (B2.2.23 )(Acessar)

2
Martingale Methods in Financial Modelling
Martingale Methods in Financial Modelling
Martingale Methods in Financial Modelling
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Martingale Methods in Financial Modelling

Marek Musiela Marek Rutkowski

Springer Berlin Heidelberg 2005

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

3
Martingale methods in financial modelling
Martingale methods in financial modelling
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Martingale methods in financial modelling

Marek Musiela 1950- Marek Rutkowski 1952-

Berlin New York Springer c1997

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (332 M987m ) e outros locais(Acessar)

4
Some theoretical problems suggested by the movements of interest rates, bond yields, and stock prices in the United States since 1856
Some theoretical problems suggested by the movements of interest rates, bond yields, and stock prices in the United States since 1856
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Some theoretical problems suggested by the movements of interest rates, bond yields, and stock prices in the United States since 1856

Frederick Robertson Macaulay 1882-

New York Arno Press 1980 [c1938

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (338.5 M117s 1980 )(Acessar)

5
The concepts and practice of mathematical finance
The concepts and practice of mathematical finance
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

The concepts and practice of mathematical finance

M. S Joshi (Mark Suresh) 1969-

Cambridge Cambridge University Press New York 2008

Localização: FFCLRP - Fac. Fil. Ciên. Let. de R. Preto    (51:336 J83c2 27389 )(Acessar)

6
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro

Oliveira, Alexandre De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2005-11-09

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

7
Interest rate risk management the banker's guide to using futures, options, swaps and other derivative instruments
Interest rate risk management the banker's guide to using futures, options, swaps and other derivative instruments
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Interest rate risk management the banker's guide to using futures, options, swaps and other derivative instruments

Benton E. Gup Robert Brooks

Chicago, IL Bankers Pub. Co. Probus Pub. Co. 1993

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (332 G977i )(Acessar)

8
Análise do modelo Hull-White para o mercado de derivativos de taxas de juros brasileiro
Análise do modelo Hull-White para o mercado de derivativos de taxas de juros brasileiro
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Análise do modelo Hull-White para o mercado de derivativos de taxas de juros brasileiro

Almeida, Leonardo Alves De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2002-06-18

Acesso online

9
Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil
Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil

Grossi, João Eduardo De Souza

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2005-10-28

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

10
Deviations from Covered Interest Rate Parity
Deviations from Covered Interest Rate Parity
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Deviations from Covered Interest Rate Parity

DU, WENXIN ; TEPPER, ALEXANDER ; VERDELHAN, ADRIEN

The Journal of finance (New York), 2018-06, Vol.73 (3), p.915-957 [Periódico revisado por pares]

Cambridge: Wiley Periodicals, Inc

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Deste Autor:

  1. Rutkowski, M
  2. Musiela, M
  3. Yoshino, J
  4. Grossi, J
  5. Gup, B

Neste Assunto:

  1. Finance
  2. Finance
  3. Interest Rates
  4. Social Sciences
  5. Business & Economics

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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