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Influencing factors for the digital transformation in the financial services sector
Influencing factors for the digital transformation in the financial services sector
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Influencing factors for the digital transformation in the financial services sector

Werth, Oliver ; Schwarzbach, Christoph ; Rodríguez Cardona, Davinia ; Breitner, Michael H. ; Graf von der Schulenburg, Johann-Matthias

Zeitschrift für die gesamte Versicherungs-Wissenschaft, 2020-11, Vol.109 (2-4), p.155-179 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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The impact of non-cash collateralization on the over-the-counter derivatives markets
The impact of non-cash collateralization on the over-the-counter derivatives markets
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The impact of non-cash collateralization on the over-the-counter derivatives markets

Takino, Kazuhiro

Review of derivatives research, 2022-07, Vol.25 (2), p.137-171 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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On exact pricing of FX options in multivariate time-changed Lévy models
On exact pricing of FX options in multivariate time-changed Lévy models
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On exact pricing of FX options in multivariate time-changed Lévy models

Ivanov, Roman V. ; Ano, Katsunori

Review of derivatives research, 2016-10, Vol.19 (3), p.201-216 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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A unified approach for the pricing of options relating to averages
A unified approach for the pricing of options relating to averages
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A unified approach for the pricing of options relating to averages

Funahashi, Hideharu ; Kijima, Masaaki

Review of derivatives research, 2017-10, Vol.20 (3), p.203-229 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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Options pricing under the one-dimensional jump-diffusion model using the radial basis function interpolation scheme
Options pricing under the one-dimensional jump-diffusion model using the radial basis function interpolation scheme
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Options pricing under the one-dimensional jump-diffusion model using the radial basis function interpolation scheme

Chan, Ron Tat Lung ; Hubbert, Simon

Review of derivatives research, 2014-07, Vol.17 (2), p.161-189 [Periódico revisado por pares]

Boston: Springer US

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Pricing average options under time-changed Lévy processes
Pricing average options under time-changed Lévy processes
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Pricing average options under time-changed Lévy processes

Yamazaki, Akira

Review of derivatives research, 2014-04, Vol.17 (1), p.79-111 [Periódico revisado por pares]

Boston: Springer US

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The impact of quantitative easing on the US term structure of interest rates
The impact of quantitative easing on the US term structure of interest rates
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The impact of quantitative easing on the US term structure of interest rates

Jarrow, Robert ; Li, Hao

Review of derivatives research, 2014-10, Vol.17 (3), p.287-321 [Periódico revisado por pares]

Boston: Springer US

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Valuation of asset and volatility derivatives using decoupled time-changed Lévy processes
Valuation of asset and volatility derivatives using decoupled time-changed Lévy processes
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Valuation of asset and volatility derivatives using decoupled time-changed Lévy processes

Torricelli, Lorenzo

Review of derivatives research, 2016-04, Vol.19 (1), p.1-39 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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Pricing swaps and options on quadratic variation under stochastic time change models—discrete observations case
Pricing swaps and options on quadratic variation under stochastic time change models—discrete observations case
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Pricing swaps and options on quadratic variation under stochastic time change models—discrete observations case

Itkin, Andrey ; Carr, Peter

Review of derivatives research, 2010-07, Vol.13 (2), p.141-176 [Periódico revisado por pares]

Boston: Springer US

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The History of Foreign Investment in the United States, 1914–1945
The History of Foreign Investment in the United States, 1914–1945
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The History of Foreign Investment in the United States, 1914–1945

Wilkins, Mira

Cambridge: Harvard University Press 2004

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