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GENERALIZING THE LOG-MOYAL DISTRIBUTION AND REGRESSION MODELS FOR HEAVY-TAILED LOSS DATA
GENERALIZING THE LOG-MOYAL DISTRIBUTION AND REGRESSION MODELS FOR HEAVY-TAILED LOSS DATA
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GENERALIZING THE LOG-MOYAL DISTRIBUTION AND REGRESSION MODELS FOR HEAVY-TAILED LOSS DATA

Li, Zhengxiao ; Beirlant, Jan ; Meng, Shengwang

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2021-01, Vol.51 (1), p.57-99 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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2
ON A NEW PARADIGM OF OPTIMAL REINSURANCE: A STOCHASTIC STACKELBERG DIFFERENTIAL GAME BETWEEN AN INSURER AND A REINSURER
ON A NEW PARADIGM OF OPTIMAL REINSURANCE: A STOCHASTIC STACKELBERG DIFFERENTIAL GAME BETWEEN AN INSURER AND A REINSURER
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ON A NEW PARADIGM OF OPTIMAL REINSURANCE: A STOCHASTIC STACKELBERG DIFFERENTIAL GAME BETWEEN AN INSURER AND A REINSURER

Chen, Lv ; Shen, Yang

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2018-05, Vol.48 (2), p.905-960 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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3
A Markov multiple state model for epidemic and insurance modelling
A Markov multiple state model for epidemic and insurance modelling
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A Markov multiple state model for epidemic and insurance modelling

Tran, Minh-Hoang

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2024-05, Vol.54 (2), p.360-384 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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4
Mack’s estimator motivated by large exposure asymptotics in a compound poisson setting
Mack’s estimator motivated by large exposure asymptotics in a compound poisson setting
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Mack’s estimator motivated by large exposure asymptotics in a compound poisson setting

Engler, Nils ; Lindskog, Filip

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2024-05, Vol.54 (2), p.310-326 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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DISCRIMINATION-FREE INSURANCE PRICING
DISCRIMINATION-FREE INSURANCE PRICING
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DISCRIMINATION-FREE INSURANCE PRICING

Lindholm, M. ; Richman, R. ; Tsanakas, A. ; Wüthrich, M.V.

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2022-01, Vol.52 (1), p.55-89 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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6
Signature-based validation of real-world economic scenarios
Signature-based validation of real-world economic scenarios
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Signature-based validation of real-world economic scenarios

Andrès, Hervé ; Boumezoued, Alexandre ; Jourdain, Benjamin

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2024-05, Vol.54 (2), p.410-440 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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7
TONUITY: A NOVEL INDIVIDUAL-ORIENTED RETIREMENT PLAN
TONUITY: A NOVEL INDIVIDUAL-ORIENTED RETIREMENT PLAN
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TONUITY: A NOVEL INDIVIDUAL-ORIENTED RETIREMENT PLAN

Chen, An ; Hieber, Peter ; Klein, Jakob K.

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2019-01, Vol.49 (1), p.5-30 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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8
EDITORIAL: YES, WE CANN
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EDITORIAL: YES, WE CANN

Wüthrich, Mario V. ; Merz, Michael

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2019-01, Vol.49 (1), p.1-3 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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9
APPLYING ECONOMIC MEASURES TO LAPSE RISK MANAGEMENT WITH MACHINE LEARNING APPROACHES
APPLYING ECONOMIC MEASURES TO LAPSE RISK MANAGEMENT WITH MACHINE LEARNING APPROACHES
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APPLYING ECONOMIC MEASURES TO LAPSE RISK MANAGEMENT WITH MACHINE LEARNING APPROACHES

Loisel, Stéphane ; Piette, Pierrick ; Tsai, Cheng-Hsien Jason

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2021-09, Vol.51 (3), p.839-871 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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10
A COMPARATIVE STUDY OF TWO-POPULATION MODELS FOR THE ASSESSMENT OF BASIS RISK IN LONGEVITY HEDGES
A COMPARATIVE STUDY OF TWO-POPULATION MODELS FOR THE ASSESSMENT OF BASIS RISK IN LONGEVITY HEDGES
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A COMPARATIVE STUDY OF TWO-POPULATION MODELS FOR THE ASSESSMENT OF BASIS RISK IN LONGEVITY HEDGES

Villegas, Andrés M. ; Haberman, Steven ; Kaishev, Vladimir K. ; Millossovich, Pietro

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2017-09, Vol.47 (3), p.631-679 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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