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Noncooperative Collusion under Imperfect Price Information
Noncooperative Collusion under Imperfect Price Information
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Noncooperative Collusion under Imperfect Price Information

Green, Edward J. ; Porter, Robert H.

Econometrica, 1984-01, Vol.52 (1), p.87-100 [Periódico revisado por pares]

Menasha, Wis: The Econometric Society

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2
Likelihood Ratio Test, Wald Test, and Kuhn-Tucker Test in Linear Models with Inequality Constraints on the Regression Parameters
Likelihood Ratio Test, Wald Test, and Kuhn-Tucker Test in Linear Models with Inequality Constraints on the Regression Parameters
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Likelihood Ratio Test, Wald Test, and Kuhn-Tucker Test in Linear Models with Inequality Constraints on the Regression Parameters

Gouriéroux, Christian ; Holly, Alberto ; Monfort, Alain

Econometrica, 1982-01, Vol.50 (1), p.63-80 [Periódico revisado por pares]

Menasha, Wis: The Econometric Society

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3
Estimating Dynamic Random Effects Models from Panel Data Covering Short Time Periods
Estimating Dynamic Random Effects Models from Panel Data Covering Short Time Periods
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Estimating Dynamic Random Effects Models from Panel Data Covering Short Time Periods

Bhargava, Alok ; Sargan, J. D.

Econometrica, 1983-11, Vol.51 (6), p.1635-1659 [Periódico revisado por pares]

Malden, MA: The Econometric Society

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4
Testing for Serial Correlation in Least-Squares Regression When Some of the Regressors are Lagged Dependent Variables
Testing for Serial Correlation in Least-Squares Regression When Some of the Regressors are Lagged Dependent Variables
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Testing for Serial Correlation in Least-Squares Regression When Some of the Regressors are Lagged Dependent Variables

Durbin, J.

Econometrica, 1970-05, Vol.38 (3), p.410-421 [Periódico revisado por pares]

Menasha, Wis: The Econometric Society

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5
Spurious Periodicity in Inappropriately Detrended Time Series
Spurious Periodicity in Inappropriately Detrended Time Series
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Spurious Periodicity in Inappropriately Detrended Time Series

Nelson, Charles R. ; Kang, Heejoon

Econometrica, 1981-05, Vol.49 (3), p.741-751 [Periódico revisado por pares]

Menasha, Wis: The Econometric Society

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6
Saddlepoint Problems in Continuous Time Rational Expectations Models: A General Method and Some Macroeconomic Examples
Saddlepoint Problems in Continuous Time Rational Expectations Models: A General Method and Some Macroeconomic Examples
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Saddlepoint Problems in Continuous Time Rational Expectations Models: A General Method and Some Macroeconomic Examples

Buiter, Willem H.

Econometrica, 1984-05, Vol.52 (3), p.665-680 [Periódico revisado por pares]

Menasha, Wis: The Econometric Society

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7
Asymptotically Efficient Rank Invariant Test Procedures
Asymptotically Efficient Rank Invariant Test Procedures
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Asymptotically Efficient Rank Invariant Test Procedures

Peto, Richard ; Peto, Julian

Journal of the Royal Statistical Society. Series A. General, 1972-01, Vol.135 (2), p.185-207 [Periódico revisado por pares]

London: Royal Statistical Society

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8
The Stochastic Dependence of Security Price Changes and Transaction Volumes: Implications for the Mixture-of-Distributions Hypothesis
The Stochastic Dependence of Security Price Changes and Transaction Volumes: Implications for the Mixture-of-Distributions Hypothesis
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The Stochastic Dependence of Security Price Changes and Transaction Volumes: Implications for the Mixture-of-Distributions Hypothesis

Epps, Thomas W. ; Epps, Mary Lee

Econometrica, 1976-03, Vol.44 (2), p.305-321 [Periódico revisado por pares]

Menasha, Wis: The Econometric Society

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9
A Generalization of the Quasilinear Mean with Applications to the Measurement of Income Inequality and Decision Theory Resolving the Allais Paradox
A Generalization of the Quasilinear Mean with Applications to the Measurement of Income Inequality and Decision Theory Resolving the Allais Paradox
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A Generalization of the Quasilinear Mean with Applications to the Measurement of Income Inequality and Decision Theory Resolving the Allais Paradox

Hong, Chew Soo

Econometrica, 1983-07, Vol.51 (4), p.1065-1092 [Periódico revisado por pares]

Menasha, Wis: The Econometric Society

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10
Switching Regression Models with Imperfect Sample Separation Information--With an Application on Cartel Stability
Switching Regression Models with Imperfect Sample Separation Information--With an Application on Cartel Stability
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Switching Regression Models with Imperfect Sample Separation Information--With an Application on Cartel Stability

Lee, Lung-Fei ; Porter, Robert H.

Econometrica, 1984-03, Vol.52 (2), p.391-418 [Periódico revisado por pares]

Menasha, Wis: The Econometric Society

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  3. 1967Até1972  (19)
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