Result Number | Material Type | Add to My Shelf Action | Record Details and Options |
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Material Type: Dissertação de Mestrado
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Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiroSenna, João Pedro De AlmeidaBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2007-05-03Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Tese de Doutorado
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Medidas de dependência local para séries temporaisLatif, Sumaia AbdelBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2008-02-25Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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3 |
Material Type: Tese de Doutorado
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Estimação indireta de modelos R-GARCHSampaio, Jhames MatosBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2012-03-01Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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4 |
Material Type: Tese de Doutorado
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Transformações em modelos de séries temporaisGomes, Amanda Dos SantosBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2012-05-21Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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5 |
Material Type: Tese de Doutorado
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Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüênciaRuilova Teran, Juan CarlosBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2007-04-26Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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6 |
Material Type: Dissertação de Mestrado
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Processos com memória longa compartilhadaSato, Joao RicardoBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2004-06-23Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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7 |
Material Type: Dissertação de Mestrado
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Coerência parcial e aplicaçõesLopes, Kim Samejima MascarenhasBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2009-04-24Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Dissertação de Mestrado
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Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacionalLobarinhas, Roberto BeierBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2012-03-02Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Tese de Doutorado
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Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMfSato, João RicardoBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2007-06-22Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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10 |
Material Type: Tese de Doutorado
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Directed wavelet covariance for locally stationary processesLopes, Kim Samejima MascarenhasBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2018-03-12Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |