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Material Type:
Dissertação de Mestrado
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Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro

Senna, João Pedro De Almeida

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2007-05-03

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2
Material Type:
Tese de Doutorado
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Medidas de dependência local para séries temporais

Latif, Sumaia Abdel

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2008-02-25

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3
Material Type:
Tese de Doutorado
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Estimação indireta de modelos R-GARCH

Sampaio, Jhames Matos

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2012-03-01

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4
Material Type:
Tese de Doutorado
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Transformações em modelos de séries temporais

Gomes, Amanda Dos Santos

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2012-05-21

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5
Material Type:
Tese de Doutorado
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Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência

Ruilova Teran, Juan Carlos

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2007-04-26

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6
Material Type:
Dissertação de Mestrado
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Processos com memória longa compartilhada

Sato, Joao Ricardo

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2004-06-23

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7
Material Type:
Dissertação de Mestrado
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Coerência parcial e aplicações

Lopes, Kim Samejima Mascarenhas

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2009-04-24

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8
Material Type:
Dissertação de Mestrado
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Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional

Lobarinhas, Roberto Beier

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2012-03-02

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9
Material Type:
Tese de Doutorado
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Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf

Sato, João Ricardo

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2007-06-22

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10
Material Type:
Tese de Doutorado
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Directed wavelet covariance for locally stationary processes

Lopes, Kim Samejima Mascarenhas

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2018-03-12

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