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1
Synchronization of cycles
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Synchronization of cycles

Harding, Don ; Pagan, Adrian

Journal of econometrics, 2006-05, Vol.132 (1), p.59-79 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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2
Estimating models of complex FDI: Are there third-country effects?
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Estimating models of complex FDI: Are there third-country effects?

Baltagi, Badi H. ; Egger, Peter ; Pfaffermayr, Michael

Journal of econometrics, 2007-09, Vol.140 (1), p.260-281 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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3
What is an oil shock?
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What is an oil shock?

Hamilton, James D.

Journal of econometrics, 2003-04, Vol.113 (2), p.363-398 [Periódico revisado por pares]

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4
Regression discontinuity designs: A guide to practice
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Regression discontinuity designs: A guide to practice

Imbens, Guido W. ; Lemieux, Thomas

Journal of econometrics, 2008-02, Vol.142 (2), p.615-635 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Indirect inference and calibration of dynamic stochastic general equilibrium models
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Indirect inference and calibration of dynamic stochastic general equilibrium models

Dridi, Ramdan ; Guay, Alain ; Renault, Eric

Journal of econometrics, 2007-02, Vol.136 (2), p.397-430 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
The Beveridge–Nelson decomposition in retrospect and prospect
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The Beveridge–Nelson decomposition in retrospect and prospect

Nelson, Charles R.

Journal of econometrics, 2008-10, Vol.146 (2), p.202-206 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies
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Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies

Patton, Andrew J.

Journal of econometrics, 2011, Vol.160 (1), p.246-256 [Periódico revisado por pares]

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8
Manipulation of the running variable in the regression discontinuity design: A density test
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Manipulation of the running variable in the regression discontinuity design: A density test

McCrary, Justin

Journal of econometrics, 2008-02, Vol.142 (2), p.698-714 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
Panel data methods for fractional response variables with an application to test pass rates
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Panel data methods for fractional response variables with an application to test pass rates

Papke, Leslie E ; Wooldridge, Jeffrey M

Journal of econometrics, 2008-07, Vol.145 (1), p.121-133 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
VARs, common factors and the empirical validation of equilibrium business cycle models
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VARs, common factors and the empirical validation of equilibrium business cycle models

Giannone, Domenico ; Reichlin, Lucrezia ; Sala, Luca

Journal of econometrics, 2006-05, Vol.132 (1), p.257-279 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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