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1
Vinte anos da criação das Pró-Reitorias na Universidade de São Paulo
Vinte anos da criação das Pró-Reitorias na Universidade de São Paulo
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Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Vinte anos da criação das Pró-Reitorias na Universidade de São Paulo

Paulo César Xavier Pereira

São Paulo EDUSP 2008

Localização: BBM - Bibl. Brasiliana Mindlin    (RT 396 ) e outros locais(Acessar)

2
Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal
Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal

Ziegelmann, Flavio Augusto

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 1996-09-20

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

3
Estimacao de modelos com tendencias comuns para processos estocasticos multivariados com co-integracao: uma aplicacao a paridade de poder de compra franco frances-dolar
Estimacao de modelos com tendencias comuns para processos estocasticos multivariados com co-integracao: uma aplicacao a paridade de poder de compra franco frances-dolar
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Estimacao de modelos com tendencias comuns para processos estocasticos multivariados com co-integracao: uma aplicacao a paridade de poder de compra franco frances-dolar

Hartpence, Maria Laura

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 1994-07-14

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

4
Uma aplicação da técnica de indicador antecedente a produção industrial brasileira
Uma aplicação da técnica de indicador antecedente a produção industrial brasileira
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Uma aplicação da técnica de indicador antecedente a produção industrial brasileira

Sciortino, Claudia Fregapane

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 1994-12-09

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

5
Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo
Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo

Mendonça, Pedro Abreu Pessoa De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2003-04-28

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6
Local nonlinear trends
Local nonlinear trends
Material Type:
Relatório Técnico 		Adicionar ao Meu Espaço

Local nonlinear trends

P L V Pereira

São Paulo IME-USP 1989

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (IME-RT-E QA275.8.RT I59 1989 v.19 e.1 )(Acessar)

7
Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros
Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros

Herdeiro, Roberto Francisco Casagrande

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 1998-05-29

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8
Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro
Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro

Pinto, Flávia Carpinetti

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2002-06-18

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

9
Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras
Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras

Rabi Junior, Luiz Alberto

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 1998-05-08

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10
Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa
Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa

Baptista, Ricardo Fuscaldi De Figueiredo

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2002-06-21

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