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Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes
Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes
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Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes

Belomestny, Denis Genon-Catalot, Valentine ; Comte, Fabienne ; Masuda, Hiroki ; Reiß, Markus

Cham: Springer Nature 2015

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Applied Multivariate Statistical Analysis
Applied Multivariate Statistical Analysis
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Applied Multivariate Statistical Analysis

Härdle, Wolfgang Karl ; Simar, Léopold

Berlin, Heidelberg: Springer 2012

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PDE and Martingale Methods in Option Pricing
PDE and Martingale Methods in Option Pricing
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PDE and Martingale Methods in Option Pricing

Pascucci, Andrea

Milano: Springer Nature 2011

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Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach
Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach
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Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach

Hyndman, Rob ; Koehler, Anne ; Ord, Keith ; Snyder, Ralph

Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag 2008

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Wiener Chaos: Moments, Cumulants and Diagrams: A survey with computer implementation
Wiener Chaos: Moments, Cumulants and Diagrams: A survey with computer implementation
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Wiener Chaos: Moments, Cumulants and Diagrams: A survey with computer implementation

Peccati, Giovanni ; Taqqu, Murad S.

Milano: Springer Milan 2011

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Modeling Financial Time Series with S-PLUS
Modeling Financial Time Series with S-PLUS
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Modeling Financial Time Series with S-PLUS

Zivot, Eric ; Wang, Jiahui

New York, NY: Springer 2005

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Theory of Games and Economic Behavior (60th Anniversary Commemorative Edition)
Theory of Games and Economic Behavior (60th Anniversary Commemorative Edition)
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Theory of Games and Economic Behavior (60th Anniversary Commemorative Edition)

Neumann, John von ; Morgenstern, Oskar ; Kuhn, Harold William ; Rubinstein, Ariel

Princeton University Press 2007

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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance
Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance

Platen, Eckhard ; Bruti-Liberati, Nicola Bruti-Liberati, Nicola

Berlin, Heidelberg: Springer Nature 2010

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Mathematical Methods for Financial Markets
Mathematical Methods for Financial Markets
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Mathematical Methods for Financial Markets

Jeanblanc, Monique ; Yor, Marc ; Chesney, Marc Chesney, Marc ; Yor, Marc

London: Springer Nature 2009

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Regression: Models, Methods and Applications
Regression: Models, Methods and Applications
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Regression: Models, Methods and Applications

Fahrmeir, Ludwig ; Kneib, Thomas ; Lang, Stefan ; Marx, Brian Marx, Brian ; Kneib, Thomas ; Lang, Stefan

Berlin, Heidelberg: Springer Nature 2013

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  1. Dowling, E
  2. Salsa, S
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  5. Blume, L

Neste Assunto:

  1. Mathematics
  2. Mathematics
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