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Refinado por: Nome da Publicação: Econometric Theory remover assunto: Mathematics remover
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CONSISTENCY OF PLUG-IN ESTIMATORS OF UPPER CONTOUR AND LEVEL SETS
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CONSISTENCY OF PLUG-IN ESTIMATORS OF UPPER CONTOUR AND LEVEL SETS

Yildiz, Neşe

Econometric theory, 2012-04, Vol.28 (2), p.309-327 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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2
STATIONARY ARCH MODELS: DEPENDENCE STRUCTURE AND CENTRAL LIMIT THEOREM
STATIONARY ARCH MODELS: DEPENDENCE STRUCTURE AND CENTRAL LIMIT THEOREM
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STATIONARY ARCH MODELS: DEPENDENCE STRUCTURE AND CENTRAL LIMIT THEOREM

Giraitis, Liudas ; Kokoszka, Piotr ; Leipus, Remigijus

Econometric theory, 2000-02, Vol.16 (1), p.3-22 [Periódico revisado por pares]

New York: Cambridge University Press

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The FDH Estimator for Productivity Efficiency Scores: Asymptotic Properties
The FDH Estimator for Productivity Efficiency Scores: Asymptotic Properties
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The FDH Estimator for Productivity Efficiency Scores: Asymptotic Properties

Park, B. U. ; Simar, L. ; Ch. Weiner

Econometric theory, 2000-12, Vol.16 (6), p.855-877 [Periódico revisado por pares]

New York: Cambridge University Press

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4
GENERALIZATION OF GMM TO A CONTINUUM OF MOMENT CONDITIONS
GENERALIZATION OF GMM TO A CONTINUUM OF MOMENT CONDITIONS
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GENERALIZATION OF GMM TO A CONTINUUM OF MOMENT CONDITIONS

Carrasco, Marine ; Florens, Jean-Pierre

Econometric theory, 2000-12, Vol.16 (6), p.797-834 [Periódico revisado por pares]

New York: Cambridge University Press

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TESTS OF RANK
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TESTS OF RANK

Robin, Jean-Marc ; Smith, Richard J.

Econometric theory, 2000-04, Vol.16 (2), p.151-175 [Periódico revisado por pares]

New York: Cambridge University Press

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6
THE SIZE DISTORTION OF BOOTSTRAP TESTS
THE SIZE DISTORTION OF BOOTSTRAP TESTS
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THE SIZE DISTORTION OF BOOTSTRAP TESTS

Davidson, Russell ; MacKinnon, James G.

Econometric theory, 1999-06, Vol.15 (3), p.361-376 [Periódico revisado por pares]

New York: Cambridge University Press

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THE ERROR TERM IN THE HISTORY OF TIME SERIES ECONOMETRICS
THE ERROR TERM IN THE HISTORY OF TIME SERIES ECONOMETRICS
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THE ERROR TERM IN THE HISTORY OF TIME SERIES ECONOMETRICS

Qin, Duo ; Gilbert, Christopher L.

Econometric theory, 2001-04, Vol.17 (2), p.424-450 [Periódico revisado por pares]

Cambridge: Cambridge University Press

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TESTS OF COMMON STOCHASTIC TRENDS
TESTS OF COMMON STOCHASTIC TRENDS
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TESTS OF COMMON STOCHASTIC TRENDS

Nyblom, Jukka ; Harvey, Andrew

Econometric theory, 2000-04, Vol.16 (2), p.176-199 [Periódico revisado por pares]

New York: Cambridge University Press

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9
TESTING FOR THE COINTEGRATING RANK OF A VAR PROCESS WITH AN INTERCEPT
TESTING FOR THE COINTEGRATING RANK OF A VAR PROCESS WITH AN INTERCEPT
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TESTING FOR THE COINTEGRATING RANK OF A VAR PROCESS WITH AN INTERCEPT

Saikkonen, Pentti ; Lütkepohl, Helmut

Econometric theory, 2000-06, Vol.16 (3), p.373-406 [Periódico revisado por pares]

New York: Cambridge University Press

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10
THE NONSTATIONARY FRACTIONAL UNIT ROOT
THE NONSTATIONARY FRACTIONAL UNIT ROOT
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THE NONSTATIONARY FRACTIONAL UNIT ROOT

Tanaka, Katsuto

Econometric theory, 1999-08, Vol.15 (4), p.549-582 [Periódico revisado por pares]

New York: Cambridge University Press

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