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Resultados de 1 a 10 de 22  para Produção Intelectual da USP

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1
Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de redes neurais e modelos ARIMA-GARCH
Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de redes neurais e modelos ARIMA-GARCH
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de redes neurais e modelos ARIMA-GARCH

Mauri Aparecido de Oliveira Alessandra de Ávila Montini; Daniel Reed Bergmann; Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração - ENANPAD (31. 2007 Rio de Janeiro)

Resumo dos trabalhos Rio de Janeiro : ANPAD, 2007

Rio de Janeiro ANPAD 2007

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (658 R444a 31. ) e outros locais(Acessar)

2
Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro e de alimentos por meio de redes neurais e modelos ARIMA-GARCH
Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro e de alimentos por meio de redes neurais e modelos ARIMA-GARCH
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro e de alimentos por meio de redes neurais e modelos ARIMA-GARCH

Mauri Aparecido de Oliveira Daniel Reed Bergmann; Luiz Paulo Lopes Fávero; Seminários em Administração - SEMEAD (10. 2007 São Paulo)

Globalização e internacionalização de empresas São Paulo : EAD/FEA/USP, 2007

São Paulo EAD/FEA/USP 2007

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (CD 463 ) e outros locais(Acessar)

3
Previsão de retornos de ações de empresas dos setores de serviços e industrial por meio de redes neurais do tipo feedforward e dos modelos ARIMA-GARCH
Previsão de retornos de ações de empresas dos setores de serviços e industrial por meio de redes neurais do tipo feedforward e dos modelos ARIMA-GARCH
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Previsão de retornos de ações de empresas dos setores de serviços e industrial por meio de redes neurais do tipo feedforward e dos modelos ARIMA-GARCH

Mauri Aparecido de Oliveira Alessandra de Ávila Montini; Luiz Paulo Lopes Fávero; Daniel Reed Bergmann; Colóquio de Séries Temporais em Homenagem ao 65º Aniversário do Professor Pedro Alberto Morettin (2007 Campos do Jordão, SP)

Programa e resumos Campos do Jordão : IME/USP, 2007

Campos do Jordão, SP IME-USP 2007

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4
Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de redes neurais e modelos ARIMA-GARCH
Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de redes neurais e modelos ARIMA-GARCH
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de redes neurais e modelos ARIMA-GARCH

Mauri Aparecido de Oliveira Alessandra de Ávila Montini; Daniel Reed Bergmann; Encontro da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração - ENANPAD (31. 2007 Rio de Janeiro)

Anais Rio de Janeiro : ANPAD, 2007

Rio de Janeiro ANPAD 2007

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (CD 471 ) e outros locais(Acessar)

5
Aplicação de redes neurais artificiais na análise de séries temporais econômico-financeiras
Aplicação de redes neurais artificiais na análise de séries temporais econômico-financeiras
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

Aplicação de redes neurais artificiais na análise de séries temporais econômico-financeiras

Oliveira, Mauri Aparecido De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2007-12-07

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

6
Um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão de séries temporais utilizando redes neurais artificiais recorrentes (RTRL) e processos ARIMA-GARCH
Um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão de séries temporais utilizando redes neurais artificiais recorrentes (RTRL) e processos ARIMA-GARCH
Material Type:
Folheto 		Adicionar ao Meu Espaço

Um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão de séries temporais utilizando redes neurais artificiais recorrentes (RTRL) e processos ARIMA-GARCH

Mauri Aparecido de Oliveira José de Oliveira Siqueira; Ubiratan Bueno

São Paulo EAD/FEA/USP 2004

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

7
Um estudo comparativo quanto à eficência de previsão de séries temporais utilizando redes neurais artificiais recorrentes (RTRL) e processos ARIMA-GARCH
Um estudo comparativo quanto à eficência de previsão de séries temporais utilizando redes neurais artificiais recorrentes (RTRL) e processos ARIMA-GARCH
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Um estudo comparativo quanto à eficência de previsão de séries temporais utilizando redes neurais artificiais recorrentes (RTRL) e processos ARIMA-GARCH

Mauri Aparecido de Oliveira José de Oliveira Siqueira; Encontro da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração - ENANPAD (28. 2004 Curitiba)

Anais Rio de Janeiro : ANPAD, 2004

Rio de Janeiro ANPAD 2004

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (CD 195 ) e outros locais(Acessar)

8
A influência dos parâmetros de modelos ARIMA-GARCH na predição de redes neurais feedforward
A influência dos parâmetros de modelos ARIMA-GARCH na predição de redes neurais feedforward
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

A influência dos parâmetros de modelos ARIMA-GARCH na predição de redes neurais feedforward

Mauri Aparecido de Oliveira Alessandra de Ávila Montini; Luiz Paulo Lopes Fávero; Daniel Reed Bergmann; Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE (12. 2007 Gramado, RS)

Programa e resumos São Paulo : Associação Brasileira de Estatística; Rio de Janeiro : Sociedade Brasileira de Econometria, 2007

São Paulo Associação Brasileira de Estatística Rio de Janeiro Sociedade Brasileira de Econometria 2007

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9
Mineração e visualização de coleções de séries temporais
Mineração e visualização de coleções de séries temporais
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Mineração e visualização de coleções de séries temporais

Alencar, Aretha Barbosa

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 2007-12-10

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

10
Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos ARMA-GARCH: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão
Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos ARMA-GARCH: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos ARMA-GARCH: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão

Oliveira, Mauri Aparecido De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2004-01-19

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

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