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1
Effect of overlapping aggregation on time series models with an application to unemployment rata in brazil
Effect of overlapping aggregation on time series models with an application to unemployment rata in brazil
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Effect of overlapping aggregation on time series models with an application to unemployment rata in brazil

L K Hotta Pedro Alberto Morettin 1942-; P L V Pereira; Encontro Brasileiro de Econometria (18. 1991 Curitiba)

Anais Curitiba : Sbe, 1991

Curitiba Sbe 1991

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2
Estimation of the multivariate extension of the Spearman-type measure of local dependence
Estimation of the multivariate extension of the Spearman-type measure of local dependence
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Estimation of the multivariate extension of the Spearman-type measure of local dependence

Sumaia Abdel Latif Pedro Alberto Morettin 1942-; Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística (19 2010 São Pedro)

Resumos São Pedro : Associação Brasileira de Estatística, 2010

São Pedro 2010

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3
A local dependence measure for time series
A local dependence measure for time series
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

A local dependence measure for time series

Sumaia Abdel Latif Pedro Alberto Morettin 1942-; Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance (3. 2007 São Paulo)

Proceedings São Paulo: IME-USP, 2007

São Paulo IME-USP 2007

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-1641345 ) e outros locais(Acessar)

4
Spearman-type measure of local dependence
Spearman-type measure of local dependence
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Spearman-type measure of local dependence

Sumaia Abdel Latif Pedro Alberto Morettin 1942-; Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance (4th 2009 Maresias)

Proceedings Maresias, 2009

Maresias 2009

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5
Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns
Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns

Esteban Fernández Tuesta Sumaia Abdel Latif; José Carlos Simon de Miranda; Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance (3. 2007 Maresias)

Proceedings São Paulo: IME-USP, 2007

São Paulo IME-USP 2007

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-1821101 ) e outros locais(Acessar)

6
'L IND.1' - norm estimates in arma processes with infinite variance
'L IND.1' - norm estimates in arma processes with infinite variance
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

'L IND.1' - norm estimates in arma processes with infinite variance

F A Pino Pedro Alberto Morettin 1942-; Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica (10. 1992 Rio de Janeiro)

Atas dos Resumos Rio de Janeiro : Ufrj, 1992

Rio de Janeiro Ufrj 1992

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7
Spectral estimation for time series with amplitude modulated observations a review
Spectral estimation for time series with amplitude modulated observations a review
Material Type:
Relatório Técnico 		Adicionar ao Meu Espaço

Spectral estimation for time series with amplitude modulated observations a review

Clelia Maria de Castro Toloi Pedro Alberto Morettin 1942-

São Paulo IME-USP 1988

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (IME-RT-E QA275.RT I59 1988 v.17 e.1 ) e outros locais(Acessar)

8
Bias correction for estimators of the residual variance in the arma (1,1) model
Bias correction for estimators of the residual variance in the arma (1,1) model
Material Type:
Relatório Técnico 		Adicionar ao Meu Espaço

Bias correction for estimators of the residual variance in the arma (1,1) model

Raul Pedro Mentz Pedro Alberto Morettin 1942-; Clelia Maria de Castro Toloi

São Paulo IME-USP 1996

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (IME-RT-E QA275.8.RT I59 1996 v.01 e.1 ) e outros locais(Acessar)

9
Identification of the stationarity in biological time series
Identification of the stationarity in biological time series
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Identification of the stationarity in biological time series

Luciana Rita Nicácio Carlos Dias Maciel; David M Simpson; Philip L Newland; Giovana Yuko Nakashima; Congresso Brasileiro de Automática - CBA (19. 2012 Campina Grande, PB)

Anais Campina Grande : UFCG, 2012

Campina Grande UFCG 2012

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10
Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices
Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices

Uribe, Paloma Vaissman

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2017-08-11

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

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