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1
Market integration, systemic risk and diagnostic tests in large mixed panels
Market integration, systemic risk and diagnostic tests in large mixed panels
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Market integration, systemic risk and diagnostic tests in large mixed panels

Wang, Cindy S.H. ; Hsiao, Cheng ; Yang, Hao-Hsiang

Econometric reviews, 2021-09, Vol.40 (8), p.750-795 [Periódico revisado por pares]

New York: Taylor & Francis

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2
Quasi-likelihood ratio tests for cointegration, cobreaking, and cotrending
Quasi-likelihood ratio tests for cointegration, cobreaking, and cotrending
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Quasi-likelihood ratio tests for cointegration, cobreaking, and cotrending

Carrion-i-Silvestre, Josep Lluís ; Kim, Dukpa

Econometric reviews, 2019-09, Vol.38 (8), p.881-898 [Periódico revisado por pares]

New York: Taylor & Francis

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3
Long Memory Regressors and Predictive Testing: A Two-stage Rebalancing Approach
Long Memory Regressors and Predictive Testing: A Two-stage Rebalancing Approach
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Long Memory Regressors and Predictive Testing: A Two-stage Rebalancing Approach

Maynard, Alex ; Smallwood, Aaron ; Wohar, Mark E.

Econometric reviews, 2013-01, Vol.32 (3), p.318-360 [Periódico revisado por pares]

New York: Taylor & Francis Group

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4
Adaptive information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models
Adaptive information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models
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Adaptive information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models

Peter Boswijk, H. ; Cavaliere, Giuseppe ; De Angelis, Luca ; Taylor, A. M. Robert

Econometric reviews, 2023-11, Vol.42 (9-10), p.725-757 [Periódico revisado por pares]

New York: Taylor & Francis

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5
A general inversion theorem for cointegration
A general inversion theorem for cointegration
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A general inversion theorem for cointegration

Franchi, Massimo ; Paruolo, Paolo

Econometric reviews, 2019-11, Vol.38 (10), p.1176-1201 [Periódico revisado por pares]

New York: Taylor & Francis

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6
Time-varying cointegration and the Kalman filter
Time-varying cointegration and the Kalman filter
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Time-varying cointegration and the Kalman filter

Eroğlu, Burak Alparslan ; Miller, J. Isaac ; Yiğit, Taner

Econometric reviews, 2022, Vol.41 (1), p.1-21 [Periódico revisado por pares]

New York: Taylor & Francis

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7
Some notes on nonlinear cointegration: A partial review with some novel perspectives
Some notes on nonlinear cointegration: A partial review with some novel perspectives
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Some notes on nonlinear cointegration: A partial review with some novel perspectives

Tjøstheim, Dag

Econometric reviews, 2020-08, Vol.39 (7), p.655-673 [Periódico revisado por pares]

New York: Taylor & Francis

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8
Approximate state space modelling of unobserved fractional components
Approximate state space modelling of unobserved fractional components
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Approximate state space modelling of unobserved fractional components

Hartl, Tobias ; Jucknewitz, Roland

Econometric reviews, 2022, Vol.41 (1), p.75-98 [Periódico revisado por pares]

New York: Taylor & Francis

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9
Wavelet energy ratio unit root tests
Wavelet energy ratio unit root tests
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Wavelet energy ratio unit root tests

Trokic, Mirza

Econometric reviews, 2019-01, Vol.38 (1), p.69-94 [Periódico revisado por pares]

New York: Taylor & Francis

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10
Distribution of the mean reversion estimator in the Ornstein-Uhlenbeck process
Distribution of the mean reversion estimator in the Ornstein-Uhlenbeck process
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Distribution of the mean reversion estimator in the Ornstein-Uhlenbeck process

Bao, Yong ; Ullah, Aman ; Wang, Yun

Econometric reviews, 2017-10, Vol.36 (6-9), p.1039-1056 [Periódico revisado por pares]

New York: Taylor & Francis

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