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Quasi-likelihood ratio tests for cointegration, cobreaking, and cotrending
Quasi-likelihood ratio tests for cointegration, cobreaking, and cotrending
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Quasi-likelihood ratio tests for cointegration, cobreaking, and cotrending

Carrion-i-Silvestre, Josep Lluís ; Kim, Dukpa

Econometric reviews, 2019-09, Vol.38 (8), p.881-898 [Periódico revisado por pares]

New York: Taylor & Francis

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2
Testing for the Cointegrating Rank of a VAR Process with Level Shift at Unknown Time
Testing for the Cointegrating Rank of a VAR Process with Level Shift at Unknown Time
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Testing for the Cointegrating Rank of a VAR Process with Level Shift at Unknown Time

Lütkepohl, Helmut ; Saikkonen, Pentti ; Trenkler, Carsten

Econometrica, 2004-03, Vol.72 (2), p.647-662 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishing Ltd

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3
A Panel CUSUM Test of the Null of Cointegration
A Panel CUSUM Test of the Null of Cointegration
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A Panel CUSUM Test of the Null of Cointegration

Westerlund, Joakim

Oxford bulletin of economics and statistics, 2005-04, Vol.67 (2), p.231-262 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Malden, USA: Blackwell Publishing Ltd

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4
Forecasting with nonstationary dynamic factor models
Forecasting with nonstationary dynamic factor models
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Forecasting with nonstationary dynamic factor models

Peña, Daniel ; Poncela, Pilar

Journal of econometrics, 2004-04, Vol.119 (2), p.291-321 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
THE ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE COINTEGRATION RANK ESTIMATOR UNDER THE AKAIKE INFORMATION CRITERION
THE ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE COINTEGRATION RANK ESTIMATOR UNDER THE AKAIKE INFORMATION CRITERION
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THE ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE COINTEGRATION RANK ESTIMATOR UNDER THE AKAIKE INFORMATION CRITERION

Kapetanios, George

Econometric theory, 2004-08, Vol.20 (4), p.735-742 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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6
Inference of Seasonal Cointegration: Gaussian Reduced Rank Estimation and Tests for Various Types of Cointegration
Inference of Seasonal Cointegration: Gaussian Reduced Rank Estimation and Tests for Various Types of Cointegration
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Inference of Seasonal Cointegration: Gaussian Reduced Rank Estimation and Tests for Various Types of Cointegration

Ahn, Sung K. ; Cho, Sinsup ; Chan Seong, B.

Oxford bulletin of economics and statistics, 2004-05, Vol.66 (2), p.261-284 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Malden, USA: Blackwell Publishing Ltd

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7
Invariant Bayesian inference in regression models that is robust against the Jeffreys–Lindley's paradox
Invariant Bayesian inference in regression models that is robust against the Jeffreys–Lindley's paradox
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Invariant Bayesian inference in regression models that is robust against the Jeffreys–Lindley's paradox

Kleibergen, Frank

Journal of econometrics, 2004-12, Vol.123 (2), p.227-258 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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8
Consistent inference for predictive regressions in persistent economic systems
Consistent inference for predictive regressions in persistent economic systems
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Consistent inference for predictive regressions in persistent economic systems

Andersen, Torben G. ; Varneskov, Rasmus T.

Journal of econometrics, 2021-09, Vol.224 (1), p.215-244 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
LIKELIHOOD INFERENCE FOR A FRACTIONALLY COINTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL
LIKELIHOOD INFERENCE FOR A FRACTIONALLY COINTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL
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LIKELIHOOD INFERENCE FOR A FRACTIONALLY COINTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL

Johansen, Søren ; Nielsen, Morten Ørregaard

Econometrica, 2012-11, Vol.80 (6), p.2667-2732 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Econometric Society

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10
BOOTSTRAP DETERMINATION OF THE CO-INTEGRATION RANK IN VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS
BOOTSTRAP DETERMINATION OF THE CO-INTEGRATION RANK IN VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS
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BOOTSTRAP DETERMINATION OF THE CO-INTEGRATION RANK IN VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS

Cavaliere, Giuseppe ; Rahbek, Anders ; Taylor, A. M. Robert

Econometrica, 2012-07, Vol.80 (4), p.1721-1740 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Econometric Society

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