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1
Testing for the Cointegrating Rank of a VAR Process with Level Shift at Unknown Time
Testing for the Cointegrating Rank of a VAR Process with Level Shift at Unknown Time
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Testing for the Cointegrating Rank of a VAR Process with Level Shift at Unknown Time

Lütkepohl, Helmut ; Saikkonen, Pentti ; Trenkler, Carsten

Econometrica, 2004-03, Vol.72 (2), p.647-662 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishing Ltd

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2
A Panel CUSUM Test of the Null of Cointegration
A Panel CUSUM Test of the Null of Cointegration
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A Panel CUSUM Test of the Null of Cointegration

Westerlund, Joakim

Oxford bulletin of economics and statistics, 2005-04, Vol.67 (2), p.231-262 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Malden, USA: Blackwell Publishing Ltd

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3
THE ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE COINTEGRATION RANK ESTIMATOR UNDER THE AKAIKE INFORMATION CRITERION
THE ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE COINTEGRATION RANK ESTIMATOR UNDER THE AKAIKE INFORMATION CRITERION
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THE ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE COINTEGRATION RANK ESTIMATOR UNDER THE AKAIKE INFORMATION CRITERION

Kapetanios, George

Econometric theory, 2004-08, Vol.20 (4), p.735-742 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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4
LIKELIHOOD INFERENCE FOR A FRACTIONALLY COINTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL
LIKELIHOOD INFERENCE FOR A FRACTIONALLY COINTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL
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LIKELIHOOD INFERENCE FOR A FRACTIONALLY COINTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL

Johansen, Søren ; Nielsen, Morten Ørregaard

Econometrica, 2012-11, Vol.80 (6), p.2667-2732 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Econometric Society

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5
ALTERNATIVE ASYMPTOTICS FOR COINTEGRATION TESTS IN LARGE VARS
ALTERNATIVE ASYMPTOTICS FOR COINTEGRATION TESTS IN LARGE VARS
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ALTERNATIVE ASYMPTOTICS FOR COINTEGRATION TESTS IN LARGE VARS

Onatski, Alexei ; Wang, Chen

Econometrica, 2018-07, Vol.86 (4), p.1465-1478 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Econometric Society

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6
Structural Nonparametric Cointegrating Regression
Structural Nonparametric Cointegrating Regression
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Structural Nonparametric Cointegrating Regression

Wang, Qiying ; Phillips, Peter C. B.

Econometrica, 2009-11, Vol.77 (6), p.1901-1948 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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7
PANEL COINTEGRATION: ASYMPTOTIC AND FINITE SAMPLE PROPERTIES OF POOLED TIME SERIES TESTS WITH AN APPLICATION TO THE PPP HYPOTHESIS
PANEL COINTEGRATION: ASYMPTOTIC AND FINITE SAMPLE PROPERTIES OF POOLED TIME SERIES TESTS WITH AN APPLICATION TO THE PPP HYPOTHESIS
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PANEL COINTEGRATION: ASYMPTOTIC AND FINITE SAMPLE PROPERTIES OF POOLED TIME SERIES TESTS WITH AN APPLICATION TO THE PPP HYPOTHESIS

Pedroni, Peter

Econometric theory, 2004-06, Vol.20 (3), p.597-625 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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8
TIME-VARYING COINTEGRATION
TIME-VARYING COINTEGRATION
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

TIME-VARYING COINTEGRATION

Bierens, Herman J. ; Martins, Luis F.

Econometric theory, 2010-10, Vol.26 (5), p.1453-1490 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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9
Bayesian inference in a time varying cointegration model
Bayesian inference in a time varying cointegration model
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Bayesian inference in a time varying cointegration model

Koop, Gary ; Leon-Gonzalez, Roberto ; Strachan, Rodney W.

Journal of econometrics, 2011-12, Vol.165 (2), p.210-220 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
DETERMINING THE COINTEGRATION RANK IN HETEROSKEDASTIC VAR MODELS OF UNKNOWN ORDER
DETERMINING THE COINTEGRATION RANK IN HETEROSKEDASTIC VAR MODELS OF UNKNOWN ORDER
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DETERMINING THE COINTEGRATION RANK IN HETEROSKEDASTIC VAR MODELS OF UNKNOWN ORDER

Cavaliere, Giuseppe ; De Angelis, Luca ; Rahbek, Anders ; Robert Taylor, A.M.

Econometric theory, 2018-04, Vol.34 (2), p.349-382 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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