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Empirical analysis of brazilian money demand ( 1966-1987 ) an application of co-integration methods
Empirical analysis of brazilian money demand ( 1966-1987 ) an application of co-integration methods
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Empirical analysis of brazilian money demand ( 1966-1987 ) an application of co-integration methods

P L V Pereira Encontro Brasileiro de Econometria (11. 1989 Fortaleza)

Anais São Paulo : Sbe, 1989

São Paulo Sbe 1989

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2
Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal
Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal

Ziegelmann, Flavio Augusto

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 1996-09-20

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

3
Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo
Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo

Mendonça, Pedro Abreu Pessoa De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2003-04-28

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

4
Variaveis distribuidas e ciclo economico exame da industria brasileira [1986-1985]
Variaveis distribuidas e ciclo economico exame da industria brasileira [1986-1985]
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Variaveis distribuidas e ciclo economico exame da industria brasileira [1986-1985]

E J Amadeo P L V Pereira; Encontro Brasileiro de Econometria (12. 1990 Brasilia)

Anais Brasilia : Sbe, 1990

Brasília Sbe 1990

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5
Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro
Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro

Pinto, Flávia Carpinetti

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2002-06-18

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

6
Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras
Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras

Rabi Junior, Luiz Alberto

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 1998-05-08

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

7
Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa
Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa

Baptista, Ricardo Fuscaldi De Figueiredo

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2002-06-21

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

8
Ensaios sobre co-integração desenvolvimentos teóricos e aplicações
Ensaios sobre co-integração desenvolvimentos teóricos e aplicações
Material Type:
Tese (Outras) 		Adicionar ao Meu Espaço

Ensaios sobre co-integração desenvolvimentos teóricos e aplicações

Pedro L Valls Pereira

1990

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (IME-T QA282.21.T P436e )(Acessar)

9
Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados
Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados

Flávio Augusto Ziegelmann Pedro Luiz Valls Pereira; SINAPE : Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística (13. 1998 Caxambu)

Resumos São Paulo : ABE, 1998

São Paulo ABE 1998

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-1028563 ) e outros locais(Acessar)

10
Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal
Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal

Flávio Augusto Ziegelmann Pedro Luiz Valls Pereira; SINAPE : Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística (13. 1998 Caxambu)

Resumos São Paulo : ABE, 1998

São Paulo ABE 1998

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-1028324 ) e outros locais(Acessar)

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Deste Autor:

  1. Alencar, A
  2. Pereira, C
  3. Pereira, P
  4. Barroso, L
  5. Lotufo, P

Neste Assunto:

  1. Bioestatística
  2. Acidente Vascular Cerebral
  3. Economia
  4. Estatística
  5. Radiação Ionizante

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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