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Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes
Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes
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Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes

Liu, Lily Y. ; Patton, Andrew J. ; Sheppard, Kevin

Journal of econometrics, 2015-07, Vol.187 (1), p.293-311 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting
Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting
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Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting

Bollerslev, Tim ; Patton, Andrew J. ; Quaedvlieg, Rogier

Journal of econometrics, 2016-05, Vol.192 (1), p.1-18 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms
On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms
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On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms

Diebold, Francis X. ; Yılmaz, Kamil

Journal of econometrics, 2014-09, Vol.182 (1), p.119-134 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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14
The VIX, the variance premium and stock market volatility
The VIX, the variance premium and stock market volatility
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The VIX, the variance premium and stock market volatility

Bekaert, Geert ; Hoerova, Marie

Journal of econometrics, 2014-12, Vol.183 (2), p.181-192 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Difference-in-differences with variation in treatment timing
Difference-in-differences with variation in treatment timing
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Difference-in-differences with variation in treatment timing

Goodman-Bacon, Andrew

Journal of econometrics, 2021-12, Vol.225 (2), p.254-277 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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The cross-quantilogram: Measuring quantile dependence and testing directional predictability between time series
The cross-quantilogram: Measuring quantile dependence and testing directional predictability between time series
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The cross-quantilogram: Measuring quantile dependence and testing directional predictability between time series

Han, Heejoon ; Linton, Oliver ; Oka, Tatsushi ; Whang, Yoon-Jae

Journal of econometrics, 2016-07, Vol.193 (1), p.251-270 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Some new asymptotic theory for least squares series: Pointwise and uniform results
Some new asymptotic theory for least squares series: Pointwise and uniform results
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Some new asymptotic theory for least squares series: Pointwise and uniform results

Belloni, Alexandre ; Chernozhukov, Victor ; Chetverikov, Denis ; Kato, Kengo

Journal of econometrics, 2015-06, Vol.186 (2), p.345-366 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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18
Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects
Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects
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Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects

Sun, Liyang ; Abraham, Sarah

Journal of econometrics, 2021-12, Vol.225 (2), p.175-199 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Testing the impossible: Identifying exclusion restrictions
Testing the impossible: Identifying exclusion restrictions
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Testing the impossible: Identifying exclusion restrictions

Kiviet, Jan F.

Journal of econometrics, 2020-10, Vol.218 (2), p.294-316 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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20
PREFERENCES FOR TRUTH-TELLING
PREFERENCES FOR TRUTH-TELLING
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PREFERENCES FOR TRUTH-TELLING

Abeler, Johannes ; Nosenzo, Daniele ; Raymond, Collin

Econometrica, 2019-07, Vol.87 (4), p.1115-1153 [Periódico revisado por pares]

Evanston: Econometric Society

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