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PDE and Martingale Methods in Option Pricing
PDE and Martingale Methods in Option Pricing
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PDE and Martingale Methods in Option Pricing

Pascucci, Andrea

Milano: Springer Nature 2011

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2
Mathematical Methods for Financial Markets
Mathematical Methods for Financial Markets
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Mathematical Methods for Financial Markets

Jeanblanc, Monique ; Yor, Marc ; Chesney, Marc Chesney, Marc ; Yor, Marc

London: Springer Nature 2009

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3
Time-consistent stopping under decreasing impatience
Time-consistent stopping under decreasing impatience
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Time-consistent stopping under decreasing impatience

Huang, Yu-Jui ; Nguyen-Huu, Adrien

Finance and stochastics, 2018-01, Vol.22 (1), p.69-95 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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4
Mean field game of controls and an application to trade crowding
Mean field game of controls and an application to trade crowding
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Mean field game of controls and an application to trade crowding

Cardaliaguet, Pierre ; Lehalle, Charles-Albert

Mathematics and financial economics, 2018-06, Vol.12 (3), p.335-363 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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5
COHERENCE AND ELICITABILITY
COHERENCE AND ELICITABILITY
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COHERENCE AND ELICITABILITY

Ziegel, Johanna F.

Mathematical finance, 2016-10, Vol.26 (4), p.901-918 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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6
Computational aspects of robust optimized certainty equivalents and option pricing
Computational aspects of robust optimized certainty equivalents and option pricing
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Computational aspects of robust optimized certainty equivalents and option pricing

Bartl, Daniel ; Drapeau, Samuel ; Tangpi, Ludovic

Mathematical finance, 2020-01, Vol.30 (1), p.287-309 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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7
RESILIENCE TO CONTAGION IN FINANCIAL NETWORKS
RESILIENCE TO CONTAGION IN FINANCIAL NETWORKS
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RESILIENCE TO CONTAGION IN FINANCIAL NETWORKS

Amini, Hamed ; Cont, Rama ; Minca, Andreea

Mathematical finance, 2016-04, Vol.26 (2), p.329-365 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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8
On time-inconsistent stochastic control in continuous time
On time-inconsistent stochastic control in continuous time
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On time-inconsistent stochastic control in continuous time

Björk, Tomas ; Khapko, Mariana ; Murgoci, Agatha

Finance and stochastics, 2017-04, Vol.21 (2), p.331-360 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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9
Volatility is rough
Volatility is rough
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Volatility is rough

Gatheral, Jim ; Jaisson, Thibault ; Rosenbaum, Mathieu

Quantitative finance, 2018-06, Vol.18 (6), p.933-949 [Periódico revisado por pares]

Taylor & Francis (Routledge)

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10
An application of fractional differential equations to risk theory
An application of fractional differential equations to risk theory
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An application of fractional differential equations to risk theory

Constantinescu, Corina D. ; Ramirez, Jorge M. ; Zhu, Wei R.

Finance and stochastics, 2019-10, Vol.23 (4), p.1001-1024 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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