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Mean field game of controls and an application to trade crowding
Mean field game of controls and an application to trade crowding
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Mean field game of controls and an application to trade crowding

Cardaliaguet, Pierre ; Lehalle, Charles-Albert

Mathematics and financial economics, 2018-06, Vol.12 (3), p.335-363 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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Climb on the Bandwagon: Consensus and Periodicity in a Lifetime Utility Model with Strategic Interactions
Climb on the Bandwagon: Consensus and Periodicity in a Lifetime Utility Model with Strategic Interactions
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Climb on the Bandwagon: Consensus and Periodicity in a Lifetime Utility Model with Strategic Interactions

Dai Pra, Paolo ; Sartori, Elena ; Tolotti, Marco

Dynamic games and applications, 2019-12, Vol.9 (4), p.1061-1075 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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PREFERENCES FOR TRUTH-TELLING
PREFERENCES FOR TRUTH-TELLING
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PREFERENCES FOR TRUTH-TELLING

Abeler, Johannes ; Nosenzo, Daniele ; Raymond, Collin

Econometrica, 2019-07, Vol.87 (4), p.1115-1153 [Periódico revisado por pares]

Evanston: Econometric Society

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REALLY UNCERTAIN BUSINESS CYCLES
REALLY UNCERTAIN BUSINESS CYCLES
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REALLY UNCERTAIN BUSINESS CYCLES

Bloom, Nicholas ; Floetotto, Max ; Jaimovich, Nir ; Saporta-Eksten, Itay ; Terry, Stephen J.

Econometrica, 2018-05, Vol.86 (3), p.1031-1065 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Econometric Society

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5
VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles
VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles
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VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles

White, Halbert ; Kim, Tae-Hwan ; Manganelli, Simone

Journal of econometrics, 2015-07, Vol.187 (1), p.169-188 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Computational aspects of robust optimized certainty equivalents and option pricing
Computational aspects of robust optimized certainty equivalents and option pricing
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Computational aspects of robust optimized certainty equivalents and option pricing

Bartl, Daniel ; Drapeau, Samuel ; Tangpi, Ludovic

Mathematical finance, 2020-01, Vol.30 (1), p.287-309 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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7
Modeling college major choices using elicited measures of expectations and counterfactuals
Modeling college major choices using elicited measures of expectations and counterfactuals
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Modeling college major choices using elicited measures of expectations and counterfactuals

Arcidiacono, Peter ; Hotz, V. Joseph ; Kang, Songman

Journal of econometrics, 2012-01, Vol.166 (1), p.3-16 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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8
Dynamic Bayesian predictive synthesis in time series forecasting
Dynamic Bayesian predictive synthesis in time series forecasting
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Dynamic Bayesian predictive synthesis in time series forecasting

McAlinn, Kenichiro ; West, Mike

Journal of econometrics, 2019-05, Vol.210 (1), p.155-169 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
SAMPLING-BASED VERSUS DESIGN-BASED UNCERTAINTY IN REGRESSION ANALYSIS
SAMPLING-BASED VERSUS DESIGN-BASED UNCERTAINTY IN REGRESSION ANALYSIS
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SAMPLING-BASED VERSUS DESIGN-BASED UNCERTAINTY IN REGRESSION ANALYSIS

Abadie, Alberto ; Athey, Susan ; Imbens, Guido W. ; Wooldridge, Jeffrey M.

Econometrica, 2020-01, Vol.88 (1), p.265-296 [Periódico revisado por pares]

Evanston: Wiley

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10
Concept of dynamic memory in economics
Concept of dynamic memory in economics
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Concept of dynamic memory in economics

Tarasova, Valentina V. ; Tarasov, Vasily E.

Communications in nonlinear science & numerical simulation, 2018-02, Vol.55, p.127-145 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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