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Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes
Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes
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Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes

Liu, Lily Y. ; Patton, Andrew J. ; Sheppard, Kevin

Journal of econometrics, 2015-07, Vol.187 (1), p.293-311 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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2
The VIX, the variance premium and stock market volatility
The VIX, the variance premium and stock market volatility
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The VIX, the variance premium and stock market volatility

Bekaert, Geert ; Hoerova, Marie

Journal of econometrics, 2014-12, Vol.183 (2), p.181-192 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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3
Some new asymptotic theory for least squares series: Pointwise and uniform results
Some new asymptotic theory for least squares series: Pointwise and uniform results
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Some new asymptotic theory for least squares series: Pointwise and uniform results

Belloni, Alexandre ; Chernozhukov, Victor ; Chetverikov, Denis ; Kato, Kengo

Journal of econometrics, 2015-06, Vol.186 (2), p.345-366 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles
VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles
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VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles

White, Halbert ; Kim, Tae-Hwan ; Manganelli, Simone

Journal of econometrics, 2015-07, Vol.187 (1), p.169-188 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Quantile cointegration in the autoregressive distributed-lag modeling framework
Quantile cointegration in the autoregressive distributed-lag modeling framework
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Quantile cointegration in the autoregressive distributed-lag modeling framework

Cho, Jin Seo ; Kim, Tae-hwan ; Shin, Yongcheol

Journal of econometrics, 2015-09, Vol.188 (1), p.281-300 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
RESILIENCE TO CONTAGION IN FINANCIAL NETWORKS
RESILIENCE TO CONTAGION IN FINANCIAL NETWORKS
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RESILIENCE TO CONTAGION IN FINANCIAL NETWORKS

Amini, Hamed ; Cont, Rama ; Minca, Andreea

Mathematical finance, 2016-04, Vol.26 (2), p.329-365 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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7
On time-inconsistent stochastic control in continuous time
On time-inconsistent stochastic control in continuous time
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On time-inconsistent stochastic control in continuous time

Björk, Tomas ; Khapko, Mariana ; Murgoci, Agatha

Finance and stochastics, 2017-04, Vol.21 (2), p.331-360 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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8
The performance of estimators based on the propensity score
The performance of estimators based on the propensity score
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The performance of estimators based on the propensity score

Huber, Martin ; Lechner, Michael ; Wunsch, Conny

Journal of econometrics, 2013-07, Vol.175 (1), p.1-21 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
The three-pass regression filter: A new approach to forecasting using many predictors
The three-pass regression filter: A new approach to forecasting using many predictors
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The three-pass regression filter: A new approach to forecasting using many predictors

Kelly, Bryan ; Pruitt, Seth

Journal of econometrics, 2015-06, Vol.186 (2), p.294-316 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
FINANCIAL HETEROGENEITY AND THE INVESTMENT CHANNEL OF MONETARY POLICY
FINANCIAL HETEROGENEITY AND THE INVESTMENT CHANNEL OF MONETARY POLICY
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FINANCIAL HETEROGENEITY AND THE INVESTMENT CHANNEL OF MONETARY POLICY

Ottonello, Pablo ; Winberry, Thomas

Econometrica, 2020-11, Vol.88 (6), p.2473-2502 [Periódico revisado por pares]

Evanston: Wiley

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