Result Number | Material Type | Add to My Shelf Action | Record Details and Options |
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Material Type: Artigo
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Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classesLiu, Lily Y. ; Patton, Andrew J. ; Sheppard, KevinJournal of econometrics, 2015-07, Vol.187 (1), p.293-311 [Periódico revisado por pares]Amsterdam: Elsevier B.VTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecastingBollerslev, Tim ; Patton, Andrew J. ; Quaedvlieg, RogierJournal of econometrics, 2016-05, Vol.192 (1), p.1-18 [Periódico revisado por pares]Amsterdam: Elsevier B.VTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firmsDiebold, Francis X. ; Yılmaz, KamilJournal of econometrics, 2014-09, Vol.182 (1), p.119-134 [Periódico revisado por pares]Amsterdam: Elsevier B.VTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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The VIX, the variance premium and stock market volatilityBekaert, Geert ; Hoerova, MarieJournal of econometrics, 2014-12, Vol.183 (2), p.181-192 [Periódico revisado por pares]Amsterdam: Elsevier B.VTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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The cross-quantilogram: Measuring quantile dependence and testing directional predictability between time seriesHan, Heejoon ; Linton, Oliver ; Oka, Tatsushi ; Whang, Yoon-JaeJournal of econometrics, 2016-07, Vol.193 (1), p.251-270 [Periódico revisado por pares]Amsterdam: Elsevier B.VTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Some new asymptotic theory for least squares series: Pointwise and uniform resultsBelloni, Alexandre ; Chernozhukov, Victor ; Chetverikov, Denis ; Kato, KengoJournal of econometrics, 2015-06, Vol.186 (2), p.345-366 [Periódico revisado por pares]Amsterdam: Elsevier B.VTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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COHERENCE AND ELICITABILITYZiegel, Johanna F.Mathematical finance, 2016-10, Vol.26 (4), p.901-918 [Periódico revisado por pares]Oxford: Blackwell Publishing LtdTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantilesWhite, Halbert ; Kim, Tae-Hwan ; Manganelli, SimoneJournal of econometrics, 2015-07, Vol.187 (1), p.169-188 [Periódico revisado por pares]Amsterdam: Elsevier B.VTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Macroeconomics and the reality of mixed frequency dataGhysels, EricJournal of econometrics, 2016-08, Vol.193 (2), p.294-314 [Periódico revisado por pares]Amsterdam: Elsevier B.VTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Quantile cointegration in the autoregressive distributed-lag modeling frameworkCho, Jin Seo ; Kim, Tae-hwan ; Shin, YongcheolJournal of econometrics, 2015-09, Vol.188 (1), p.281-300 [Periódico revisado por pares]Amsterdam: Elsevier B.VTexto completo disponível |