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Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes
Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes
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Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes

Liu, Lily Y. ; Patton, Andrew J. ; Sheppard, Kevin

Journal of econometrics, 2015-07, Vol.187 (1), p.293-311 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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2
Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting
Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting
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Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting

Bollerslev, Tim ; Patton, Andrew J. ; Quaedvlieg, Rogier

Journal of econometrics, 2016-05, Vol.192 (1), p.1-18 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms
On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms
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On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms

Diebold, Francis X. ; Yılmaz, Kamil

Journal of econometrics, 2014-09, Vol.182 (1), p.119-134 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
The VIX, the variance premium and stock market volatility
The VIX, the variance premium and stock market volatility
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The VIX, the variance premium and stock market volatility

Bekaert, Geert ; Hoerova, Marie

Journal of econometrics, 2014-12, Vol.183 (2), p.181-192 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
The cross-quantilogram: Measuring quantile dependence and testing directional predictability between time series
The cross-quantilogram: Measuring quantile dependence and testing directional predictability between time series
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The cross-quantilogram: Measuring quantile dependence and testing directional predictability between time series

Han, Heejoon ; Linton, Oliver ; Oka, Tatsushi ; Whang, Yoon-Jae

Journal of econometrics, 2016-07, Vol.193 (1), p.251-270 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Some new asymptotic theory for least squares series: Pointwise and uniform results
Some new asymptotic theory for least squares series: Pointwise and uniform results
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Some new asymptotic theory for least squares series: Pointwise and uniform results

Belloni, Alexandre ; Chernozhukov, Victor ; Chetverikov, Denis ; Kato, Kengo

Journal of econometrics, 2015-06, Vol.186 (2), p.345-366 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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COHERENCE AND ELICITABILITY
COHERENCE AND ELICITABILITY
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COHERENCE AND ELICITABILITY

Ziegel, Johanna F.

Mathematical finance, 2016-10, Vol.26 (4), p.901-918 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles
VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles
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VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles

White, Halbert ; Kim, Tae-Hwan ; Manganelli, Simone

Journal of econometrics, 2015-07, Vol.187 (1), p.169-188 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
Macroeconomics and the reality of mixed frequency data
Macroeconomics and the reality of mixed frequency data
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Macroeconomics and the reality of mixed frequency data

Ghysels, Eric

Journal of econometrics, 2016-08, Vol.193 (2), p.294-314 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
Quantile cointegration in the autoregressive distributed-lag modeling framework
Quantile cointegration in the autoregressive distributed-lag modeling framework
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Quantile cointegration in the autoregressive distributed-lag modeling framework

Cho, Jin Seo ; Kim, Tae-hwan ; Shin, Yongcheol

Journal of econometrics, 2015-09, Vol.188 (1), p.281-300 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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