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A note on the condition of no unbounded profit with bounded risk
A note on the condition of no unbounded profit with bounded risk
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A note on the condition of no unbounded profit with bounded risk

Takaoka, Koichiro ; Schweizer, Martin

Finance and stochastics, 2014-04, Vol.18 (2), p.393-405 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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2
Purebred or hybrid?: Reproducing the volatility in term structure dynamics
Purebred or hybrid?: Reproducing the volatility in term structure dynamics
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Purebred or hybrid?: Reproducing the volatility in term structure dynamics

Ahn, Dong-Hyun ; Dittmar, Robert F. ; Gallant, A.Ronald ; Gao, Bin

Journal of econometrics, 2003-09, Vol.116 (1), p.147-180 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Optimal mass transport and symmetric representations of their cost functions
Optimal mass transport and symmetric representations of their cost functions
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Optimal mass transport and symmetric representations of their cost functions

Ghoussoub, Nassif ; Moameni, Abbas

Mathematics and financial economics, 2014-09, Vol.8 (4), p.435-451 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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4
Dynamical clustering of exchange rates
Dynamical clustering of exchange rates
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Dynamical clustering of exchange rates

Fenn, Daniel J. ; Porter, Mason A. ; Mucha, Peter J. ; McDonald, Mark ; Williams, Stacy ; Johnson, Neil F. ; Jones, Nick S.

Quantitative finance, 2012-10, Vol.12 (10), p.1493-1520 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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5
Comparing distributions by multiple testing across quantiles or CDF values
Comparing distributions by multiple testing across quantiles or CDF values
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Comparing distributions by multiple testing across quantiles or CDF values

Goldman, Matt ; Kaplan, David M.

Journal of econometrics, 2018-09, Vol.206 (1), p.143-166 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Limit order books
Limit order books
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Limit order books

Gould, Martin D. ; Porter, Mason A. ; Williams, Stacy ; McDonald, Mark ; Fenn, Daniel J. ; Howison, Sam D.

Quantitative finance, 2013-11, Vol.13 (11), p.1709-1742 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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SHADOW INSURANCE
SHADOW INSURANCE
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SHADOW INSURANCE

Koijen, Ralph S. J. ; Yogo, Motohiro

Econometrica, 2016-05, Vol.84 (3), p.1265-1287 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Econometric Society

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8
Portfolio choice under dynamic investment performance criteria
Portfolio choice under dynamic investment performance criteria
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Portfolio choice under dynamic investment performance criteria

Musiela, M. ; Zariphopoulou, T.

Quantitative finance, 2009-03, Vol.9 (2), p.161-170 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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9
The Effect of Macroeconomic Uncertainty on Firm Decisions
The Effect of Macroeconomic Uncertainty on Firm Decisions
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The Effect of Macroeconomic Uncertainty on Firm Decisions

Kumar, Saten ; Gorodnichenko, Yuriy ; Coibion, Olivier

Econometrica, 2023-07, Vol.91 (4), p.1297-1332 [Periódico revisado por pares]

Evanston: Blackwell Publishing Ltd

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10
Method of Lines for Valuation and Sensitivities of Bermudan Options
Method of Lines for Valuation and Sensitivities of Bermudan Options
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Method of Lines for Valuation and Sensitivities of Bermudan Options

Banerjee, Purba ; Murthy, Vasudeva ; Jain, Shashi

Computational economics, 2024, Vol.63 (1), p.245-270 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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