skip to main content
Idioma:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Busca Simples
Refinado por: Nome da Publicação: Resumos remover nível superior: Disponível na Biblioteca remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Um modelo de pulmão de n-compartimentos
Um modelo de pulmão de n-compartimentos
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Um modelo de pulmão de n-compartimentos

Joyce da Silva Bevilacqua Alexandre Megiorin Roma; Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional - CNMAC (20. 1997 Gramado)

Resumos Gramado : SBMAC, 1997

Gramado SBMAC 1997

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-980520 ) e outros locais(Acessar)

2
Modelagem matemática em economia
Modelagem matemática em economia
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelagem matemática em economia

Érika Letícia de Assis Luiz Maria Aparecida Bena; Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP (SIICUSP) (19. 2011 Ribeirão Preto)

Resumos São Paulo : USP, 2011

São Paulo 2011

Localização: FFCLRP - Fac. Fil. Ciên. Let. de R. Preto    (pcd 2251857 Estantes Deslizantes ) e outros locais(Acessar)

3
The hypercicle inequality and the collocation method of Schumaker
The hypercicle inequality and the collocation method of Schumaker
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

The hypercicle inequality and the collocation method of Schumaker

Antonio Elias Fabris Congresso Nacional de Matemáatica Aplicada e Computacional (11. 1988 Ouro Preto)

Resumos Ouro Preto : Sbmac, 1988

Ouro Preto Sbmac 1988

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-781367 ) e outros locais(Acessar)

4
Equações diferenciais estocásticas no cálculo do risco de falha
Equações diferenciais estocásticas no cálculo do risco de falha
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Equações diferenciais estocásticas no cálculo do risco de falha

Marinho Gomes de Andrade Filho Adriano Alber de França Mendes Carneiro; M D Fragoso; S A Meira; Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional (20.)

Resumos Gramado : SBMAC, 1997

Gramado SBMAC 1997

Localização: ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação    (PROD-949839 ) e outros locais(Acessar)

5
Análise de sensibilidade em programação não linear
Análise de sensibilidade em programação não linear
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Análise de sensibilidade em programação não linear

Edméa Baptista Geraldo Roberto Martins da Costa; Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional (20.)

Resumos Gramado : SBMAC, 1997

Gramado SBMAC 1997

Localização: EESC - Esc. Engenharia de São Carlos    (PROD-000565 )(Acessar)

6
Algoritmo para o ajustamento de um modelo de poisson duplo através do glim
Algoritmo para o ajustamento de um modelo de poisson duplo através do glim
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Algoritmo para o ajustamento de um modelo de poisson duplo através do glim

Gauss Moutinho Cordeiro Clarice Garcia Borges Demétrio; Congresso Nacional de Matematica Aplicada e Computacional (12. 1989 São Jose do Rio Preto)

Resumos Rio de Janeiro : Sbmac, 1989

Rio de Janeiro Sbmac 1989

Localização: ESALQ - Biblioteca Central    (PI 793416 ) e outros locais(Acessar)

7
Dinâmica de contrações do intervalo suaves por pedaços
Dinâmica de contrações do intervalo suaves por pedaços
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Dinâmica de contrações do intervalo suaves por pedaços

Benito Frazão Pires Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura e Aplicada (1. 2014 São Paulo)

Resumos São Paulo : IME-USP, 2014

São Paulo IME-USP 2014

Localização: FFCLRP - Fac. Fil. Ciên. Let. de R. Preto    (pcd 2691183 Estantes Deslizantes )(Acessar)

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.