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Refinado por: Nome da Publicação: Journal Of Econometrics remover assunto: Social Sciences, Mathematical Methods remover Science & Technology remover Probability And Statistics remover
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1
Identification of peer effects through social networks
Identification of peer effects through social networks
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Identification of peer effects through social networks

Bramoullé, Yann ; Djebbari, Habiba ; Fortin, Bernard

Journal of econometrics, 2009-05, Vol.150 (1), p.41-55 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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2
Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes
Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes
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Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes

Simar, Léopold ; Wilson, Paul W.

Journal of econometrics, 2007, Vol.136 (1), p.31-64 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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3
Testing slope homogeneity in large panels
Testing slope homogeneity in large panels
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Testing slope homogeneity in large panels

Hashem Pesaran, M. ; Yamagata, Takashi

Econometrics, 2008-01, Vol.142 (1), p.50-93 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
Panels with non-stationary multifactor error structures
Panels with non-stationary multifactor error structures
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Panels with non-stationary multifactor error structures

Kapetanios, G. ; Pesaran, M. Hashem ; Yamagata, T.

Journal of econometrics, 2011-02, Vol.160 (2), p.326-348 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Estimation of spatial autoregressive panel data models with fixed effects
Estimation of spatial autoregressive panel data models with fixed effects
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Estimation of spatial autoregressive panel data models with fixed effects

Lee, Lung-fei ; Yu, Jihai

Journal of econometrics, 2010-02, Vol.154 (2), p.165-185 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
Large panels with common factors and spatial correlation
Large panels with common factors and spatial correlation
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Large panels with common factors and spatial correlation

Pesaran, M. Hashem ; Tosetti, Elisa

Econometrics, 2011-04, Vol.161 (2), p.182-202 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
Optimal prediction pools
Optimal prediction pools
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Optimal prediction pools

Geweke, John ; Amisano, Gianni

Journal of econometrics, 2011-09, Vol.164 (1), p.130-141 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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8
Generalized reduced rank tests using the singular value decomposition
Generalized reduced rank tests using the singular value decomposition
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Generalized reduced rank tests using the singular value decomposition

Kleibergen, Frank ; Paap, Richard

Journal of econometrics, 2006-07, Vol.133 (1), p.97-126 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
Threshold bipower variation and the impact of jumps on volatility forecasting
Threshold bipower variation and the impact of jumps on volatility forecasting
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Threshold bipower variation and the impact of jumps on volatility forecasting

Corsi, Fulvio ; Pirino, Davide ; Renò, Roberto

Econometrics, 2010-12, Vol.159 (2), p.276-288 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering
A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering
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A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering

Doz, Catherine ; Giannone, Domenico ; Reichlin, Lucrezia

Econometrics, 2011-09, Vol.164 (1), p.188-205 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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