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Refinado por: Biblioteca: EACH - Esc. Artes, Ciências e Humanidades eliminar
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1
Previsão de séries temporais
Previsão de séries temporais
Material Type:
Libro 		Añadir a Mi Portal

Previsão de séries temporais

Pedro Alberto Morettin 1942- Clelia Maria de Castro Toloi

São Paulo Atual 1987

Disponible en EACH - Esc. Artes, Ciências e Humanidades    (519.55 M845p 2.ed. 1987 ) y otras localizaciones(Obténgalo)

2
Análise de séries temporais
Análise de séries temporais
Material Type:
Libro 		Añadir a Mi Portal

Análise de séries temporais

Pedro Alberto Morettin 1942- Clélia Maria de Castro Toloi

São Paulo Edgard Blucher 2006, r2008

Disponible en EACH - Esc. Artes, Ciências e Humanidades    (519.55 M845a 2.ed.rev.ampl. e.2 ) y otras localizaciones(Obténgalo)

3
Econometria financeira um curso em séries temporais financeiras
Econometria financeira um curso em séries temporais financeiras
Material Type:
Libro 		Añadir a Mi Portal

Econometria financeira um curso em séries temporais financeiras

Pedro Alberto Morettin 1942-

São Paulo Edgard Blücher 2011

Disponible en EACH - Esc. Artes, Ciências e Humanidades    (330.015195 M845e 2.ed.rev.ampl. e.7 ) y otras localizaciones(Obténgalo)

4
Medidas de dependência local para séries temporais
Medidas de dependência local para séries temporais
Material Type:
Tesis de Doctorado 		Añadir a Mi Portal

Medidas de dependência local para séries temporais

Latif, Sumaia Abdel

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2008-02-25

Acceso en línea. La biblioteca tiene también copias físicas.

5
Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade
Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade
Material Type:
Tesis de Maestria 		Añadir a Mi Portal

Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade

Frias, Frederico Alexandre De Sousa

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola de Artes, Ciências e Humanidades 2021-03-22

Acceso en línea. La biblioteca tiene también copias físicas.

6
Uso de redes complexas para detecção de tendências em séries temporais: extensões e aplicações em séries temporais de índices financeiros
Uso de redes complexas para detecção de tendências em séries temporais: extensões e aplicações em séries temporais de índices financeiros
Material Type:
Tesis de Maestria 		Añadir a Mi Portal

Uso de redes complexas para detecção de tendências em séries temporais: extensões e aplicações em séries temporais de índices financeiros

Almeida, Felipe Augusto De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola de Artes, Ciências e Humanidades 2022-02-17

Acceso en línea. La biblioteca tiene también copias físicas.

7
Técnicas de seleção de atributos através de Random Forests: um estudo de caso para detecção de tendências em séries temporais financeiras
Técnicas de seleção de atributos através de Random Forests: um estudo de caso para detecção de tendências em séries temporais financeiras
Material Type:
Tesis de Maestria 		Añadir a Mi Portal

Técnicas de seleção de atributos através de Random Forests: um estudo de caso para detecção de tendências em séries temporais financeiras

Marteletto, Sérgio Reinaldo

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola de Artes, Ciências e Humanidades 2022-05-11

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8
O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras
O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras
Material Type:
Tesis de Maestria 		Añadir a Mi Portal

O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras

Eder Lucio da Fonseca Fernando Fagundes Ferreira

2012

Disponible en EACH - Esc. Artes, Ciências e Humanidades    (t332.015118 F676e )(Obténgalo)

9
Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência
Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência
Material Type:
Tesis de Maestria 		Añadir a Mi Portal

Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência

Cardoso, Vitor Mendes

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola de Artes, Ciências e Humanidades 2018-07-05

Acceso en línea. La biblioteca tiene también copias físicas.

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por este autor/creador:

  1. Morettin, P
  2. Toloi, C
  3. Lauretto, M
  4. Mendonca, J
  5. Frias, F

con este tema:

  1. Análise De Séries Temporais
  2. Séries Temporais
  3. Time Series
  4. Aprendizado Computacional
  5. Mercado Financeiro

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