skip to main content
Idioma:
previous page 1 Resultados 2 3 4 5 next page
Mostrar Somente
Refinado por: assunto: Economic Models remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
11
The Price of Political Uncertainty: Theory and Evidence from the Option Market
The Price of Political Uncertainty: Theory and Evidence from the Option Market
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

The Price of Political Uncertainty: Theory and Evidence from the Option Market

KELLY, BRYAN ; PÁSTOR, ĽUBOŠ ; VERONESI, PIETRO

The Journal of finance (New York), 2016-10, Vol.71 (5), p.2417-2480 [Periódico revisado por pares]

Cambridge: Blackwell Publishing Ltd

Texto completo disponível

Citações Citado por
12
Diagnostic Expectations and Credit Cycles
Diagnostic Expectations and Credit Cycles
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Diagnostic Expectations and Credit Cycles

BORDALO, PEDRO ; GENNAIOLI, NICOLA ; SHLEIFER, ANDREI

The Journal of finance (New York), 2018-02, Vol.73 (1), p.199-227 [Periódico revisado por pares]

Cambridge: Wiley Periodicals, Inc

Texto completo disponível

Citações Citado por
13
The Global Crisis and Equity Market Contagion
The Global Crisis and Equity Market Contagion
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

The Global Crisis and Equity Market Contagion

BEKAERT, GEERT ; EHRMANN, MICHAEL ; FRATZSCHER, MARCEL ; MEHL, ARNAUD

The Journal of finance (New York), 2014-12, Vol.69 (6), p.2597-2649 [Periódico revisado por pares]

Cambridge: Blackwell Publishing Ltd

Texto completo disponível

Citações Citado por
14
The International Bank Lending Channel of Monetary Policy Rates and QE: Credit Supply, Reach-for-Yield, and Real Effects
The International Bank Lending Channel of Monetary Policy Rates and QE: Credit Supply, Reach-for-Yield, and Real Effects
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

The International Bank Lending Channel of Monetary Policy Rates and QE: Credit Supply, Reach-for-Yield, and Real Effects

Morais, Bernardo ; Peydró, José-Luis ; Roldán Peña, Jessica ; Ruiz Ortega, Claudia

The Journal of finance (New York), 2019-02, Vol.74 (1), p.55-90 [Periódico revisado por pares]

Hoboken: Wiley

Texto completo disponível

Citações Citado por
15
Comparing Asset Pricing Models
Comparing Asset Pricing Models
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Comparing Asset Pricing Models

BARILLAS, FRANCISCO ; SHANKEN, JAY

The Journal of finance (New York), 2018-04, Vol.73 (2), p.715-754 [Periódico revisado por pares]

Cambridge: Wiley Periodicals, Inc

Texto completo disponível

Citações Citado por
16
Measuring Systemic Risk
Measuring Systemic Risk
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Measuring Systemic Risk

Acharya, Viral V. ; Pedersen, Lasse H. ; Philippon, Thomas ; Richardson, Matthew

The Review of financial studies, 2017-01, Vol.30 (1), p.2-47 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

Texto completo disponível

Citações Citado por
17
The effect of manager-specific optimism on the tone of earnings conference calls
The effect of manager-specific optimism on the tone of earnings conference calls
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

The effect of manager-specific optimism on the tone of earnings conference calls

Davis, Angela K. ; Ge, Weili ; Matsumoto, Dawn ; Zhang, Jenny Li

Review of accounting studies, 2015-06, Vol.20 (2), p.639-673 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

Texto completo disponível

Citações Citado por
18
A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk
A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk

ACHARYA, VIRAL ; DRECHSLER, ITAMAR ; SCHNABL, PHILIPP

The Journal of finance (New York), 2014-12, Vol.69 (6), p.2689-2739 [Periódico revisado por pares]

Cambridge: Blackwell Publishing Ltd

Texto completo disponível

Citações Citado por
19
Incorrect Inferences When Using Residuals as Dependent Variables
Incorrect Inferences When Using Residuals as Dependent Variables
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Incorrect Inferences When Using Residuals as Dependent Variables

CHEN, WEI ; HRIBAR, PAUL ; MELESSA, SAMUEL

Journal of accounting research, 2018-06, Vol.56 (3), p.751-796 [Periódico revisado por pares]

Chicago: Wiley Subscription Services, Inc

Texto completo disponível

Citações Citado por
20
The relationship between energy consumption, economic growth and carbon dioxide emissions in Pakistan
The relationship between energy consumption, economic growth and carbon dioxide emissions in Pakistan
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

The relationship between energy consumption, economic growth and carbon dioxide emissions in Pakistan

Khan, Muhammad Kamran ; Khan, Muhammad Imran ; Rehan, Muhammad

Financial innovation (Heidelberg), 2020-01, Vol.6 (1), p.1-13, Article 1 [Periódico revisado por pares]

Heidelberg: Springer

Texto completo disponível

Citações Citado por
previous page 1 Resultados 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Mostrar Somente

  1. Revistas revisadas por pares (29.180)

Refinar Meus Resultados

Tipo de Recurso 

  1. Artigos  (30.468)
  2. Book Chapters  (61)
  3. Resenhas  (43)
  4. magazinearticle  (27)
  5. Livros  (19)
  6. Newsletter Articles  (4)
  7. Reports  (1)
  8. Anais de Congresso  (1)
  9. Mais opções open sub menu

Data de Publicação 

De até
Refinar
  1. Antes de1970  (40)
  2. 1970Até1982  (545)
  3. 1983Até1995  (2.953)
  4. 1996Até2009  (8.094)
  5. Após 2009  (19.014)
  6. Mais opções open sub menu

Idioma 

  1. Inglês  (30.614)
  2. Japonês  (3.849)
  3. Português  (71)
  4. Alemão  (53)
  5. Francês  (19)
  6. Espanhol  (18)
  7. Tcheco  (7)
  8. Coreano  (5)
  9. Africâner  (4)
  10. Norueguês  (3)
  11. Sueco  (1)
  12. Turco  (1)
  13. Chinês  (1)
  14. Croatian  (1)
  15. Mais opções open sub menu

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.