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Mean field game of controls and an application to trade crowding
Mean field game of controls and an application to trade crowding
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Mean field game of controls and an application to trade crowding

Cardaliaguet, Pierre ; Lehalle, Charles-Albert

Mathematics and financial economics, 2018-06, Vol.12 (3), p.335-363 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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Lifting the Heston model
Lifting the Heston model
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Lifting the Heston model

Abi Jaber, Eduardo

Quantitative finance, 2019-12, Vol.19 (12), p.1995-2013 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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Universal features of price formation in financial markets: perspectives from deep learning
Universal features of price formation in financial markets: perspectives from deep learning
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Universal features of price formation in financial markets: perspectives from deep learning

Sirignano, Justin ; Cont, Rama

Quantitative finance, 2019-09, Vol.19 (9), p.1449-1459 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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Deep hedging
Deep hedging
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Deep hedging

Buehler, H. ; Gonon, L. ; Teichmann, J. ; Wood, B.

Quantitative finance, 2019-08, Vol.19 (8), p.1271-1291 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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5
Mean field and n‐agent games for optimal investment under relative performance criteria
Mean field and n‐agent games for optimal investment under relative performance criteria
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Mean field and n‐agent games for optimal investment under relative performance criteria

Lacker, Daniel ; Zariphopoulou, Thaleia

Mathematical finance, 2019-10, Vol.29 (4), p.1003-1038 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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6
ROBUST FUNDAMENTAL THEOREM FOR CONTINUOUS PROCESSES
ROBUST FUNDAMENTAL THEOREM FOR CONTINUOUS PROCESSES
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ROBUST FUNDAMENTAL THEOREM FOR CONTINUOUS PROCESSES

Biagini, Sara ; Bouchard, Bruno ; Kardaras, Constantinos ; Nutz, Marcel

Mathematical finance, 2017-10, Vol.27 (4), p.963-987 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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7
Robust Markowitz mean‐variance portfolio selection under ambiguous covariance matrix
Robust Markowitz mean‐variance portfolio selection under ambiguous covariance matrix
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Robust Markowitz mean‐variance portfolio selection under ambiguous covariance matrix

Ismail, Amine ; Pham, Huyên

Mathematical finance, 2019-01, Vol.29 (1), p.174-207 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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8
Optimal insurance under rank‐dependent utility and incentive compatibility
Optimal insurance under rank‐dependent utility and incentive compatibility
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Optimal insurance under rank‐dependent utility and incentive compatibility

Xu, Zuo Quan ; Zhou, Xun Yu ; Zhuang, Sheng Chao

Mathematical finance, 2019-04, Vol.29 (2), p.659-692 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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9
Equilibrium returns with transaction costs
Equilibrium returns with transaction costs
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Equilibrium returns with transaction costs

Bouchard, Bruno ; Fukasawa, Masaaki ; Herdegen, Martin ; Muhle-Karbe, Johannes

Finance and stochastics, 2018-07, Vol.22 (3), p.569-601 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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10
Control of McKean–Vlasov dynamics versus mean field games
Control of McKean–Vlasov dynamics versus mean field games
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Control of McKean–Vlasov dynamics versus mean field games

Carmona, René ; Delarue, François ; Lachapelle, Aimé

Mathematics and financial economics, 2013-03, Vol.7 (2), p.131-166 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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