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Analysis of stochastic neutral fractional functional differential equations
Analysis of stochastic neutral fractional functional differential equations
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Analysis of stochastic neutral fractional functional differential equations

Siva Ranjani, Alagesan ; Suvinthra, Murugan ; Balachandran, Krishnan ; Ma, Yong-Ki

Boundary value problems, 2022-07, Vol.2022 (1), p.1-26, Article 49 [Periódico revisado por pares]

Cham: Springer International Publishing

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2
Stability Analysis for a Class of Stochastic Differential Equations with Impulses
Stability Analysis for a Class of Stochastic Differential Equations with Impulses
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Stability Analysis for a Class of Stochastic Differential Equations with Impulses

Xia, Mingli ; Liu, Linna ; Fang, Jianyin ; Zhang, Yicheng

Mathematics (Basel), 2023-03, Vol.11 (6), p.1541 [Periódico revisado por pares]

Basel: MDPI AG

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3
Functional Solutions of Stochastic Differential Equations
Functional Solutions of Stochastic Differential Equations
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Functional Solutions of Stochastic Differential Equations

van den Berg, Imme

Mathematics (Basel), 2024-04, Vol.12 (8), p.1258 [Periódico revisado por pares]

Basel: MDPI AG

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4
A STRONG ORDER 1/2 METHOD FOR MULTIDIMENSIONAL SDES WITH DISCONTINUOUS DRIFT
A STRONG ORDER 1/2 METHOD FOR MULTIDIMENSIONAL SDES WITH DISCONTINUOUS DRIFT
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A STRONG ORDER 1/2 METHOD FOR MULTIDIMENSIONAL SDES WITH DISCONTINUOUS DRIFT

Leobacher, Gunther ; Szölgyenyi, Michaela

The Annals of applied probability, 2017-08, Vol.27 (4), p.2383-2418 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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5
Casimir preserving stochastic Lie–Poisson integrators
Casimir preserving stochastic Lie–Poisson integrators
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Casimir preserving stochastic Lie–Poisson integrators

Luesink, Erwin ; Ephrati, Sagy ; Cifani, Paolo ; Geurts, Bernard

Advances in continuous and discrete models, 2024-01, Vol.2024 (1), p.1 [Periódico revisado por pares]

Cham: Springer International Publishing

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6
Numerical methods for simulation of stochastic differential equations
Numerical methods for simulation of stochastic differential equations
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Numerical methods for simulation of stochastic differential equations

Bayram, Mustafa ; Partal, Tugcem ; Orucova Buyukoz, Gulsen

Advances in difference equations, 2018-01, Vol.2018 (1), p.1-10, Article 17 [Periódico revisado por pares]

Cham: Springer International Publishing

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7
STRONG SOLUTIONS TO STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH ROUGH COEFFICIENTS
STRONG SOLUTIONS TO STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH ROUGH COEFFICIENTS
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STRONG SOLUTIONS TO STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH ROUGH COEFFICIENTS

Champagnat, Nicolas ; Jabin, Pierre-Emmanuel

The Annals of probability, 2018-05, Vol.46 (3), p.1498-1541 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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8
Infinite Horizon Irregular Quadratic BSDE and Applications to Quadratic PDE and Epidemic Models with Singular Coefficients
Infinite Horizon Irregular Quadratic BSDE and Applications to Quadratic PDE and Epidemic Models with Singular Coefficients
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Infinite Horizon Irregular Quadratic BSDE and Applications to Quadratic PDE and Epidemic Models with Singular Coefficients

Eddahbi, Mhamed ; Kebiri, Omar ; Sene, Abou

Axioms, 2023-11, Vol.12 (12), p.1068 [Periódico revisado por pares]

Basel: MDPI AG

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9
Affine periodic solutions for some stochastic differential equations
Affine periodic solutions for some stochastic differential equations
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Affine periodic solutions for some stochastic differential equations

Guo, Ruichao ; Wang, Hongren

Boundary value problems, 2023-07, Vol.2023 (1), p.70-6, Article 70 [Periódico revisado por pares]

Cham: Springer International Publishing

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10
On the averaging principle for SDEs driven by G-Brownian motion with non-Lipschitz coefficients
On the averaging principle for SDEs driven by G-Brownian motion with non-Lipschitz coefficients
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On the averaging principle for SDEs driven by G-Brownian motion with non-Lipschitz coefficients

Mao, Wei ; Chen, Bo ; You, Surong

Advances in difference equations, 2021-01, Vol.2021 (1), p.1-16, Article 71 [Periódico revisado por pares]

Cham: Springer International Publishing

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