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Oracle M‐Estimation for Time Series Models
Oracle M‐Estimation for Time Series Models
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Oracle M‐Estimation for Time Series Models

Giurcanu, Mihai C.

Journal of time series analysis, 2017-05, Vol.38 (3), p.479-504 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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2
A Smooth Block Bootstrap for Statistical Functionals and Time Series
A Smooth Block Bootstrap for Statistical Functionals and Time Series
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A Smooth Block Bootstrap for Statistical Functionals and Time Series

Gregory, Karl B. ; Lahiri, Soumendra N. ; Nordman, Daniel J.

Journal of time series analysis, 2015-05, Vol.36 (3), p.442-461 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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3
A Generalised Fractional Differencing Bootstrap for Long Memory Processes
A Generalised Fractional Differencing Bootstrap for Long Memory Processes
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A Generalised Fractional Differencing Bootstrap for Long Memory Processes

Kapetanios, George ; Papailias, Fotis ; Taylor, A. M. Robert

Journal of time series analysis, 2019-07, Vol.40 (4), p.467-492 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: John Wiley & Sons, Ltd

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4
ON M-Estimation Under Long-Range Dependence in Volatility
ON M-Estimation Under Long-Range Dependence in Volatility
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ON M-Estimation Under Long-Range Dependence in Volatility

Beran, Jan

Journal of time series analysis, 2007-01, Vol.28 (1), p.138-153 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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5
Quasi‐maximum likelihood and the kernel block bootstrap for nonlinear dynamic models
Quasi‐maximum likelihood and the kernel block bootstrap for nonlinear dynamic models
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Quasi‐maximum likelihood and the kernel block bootstrap for nonlinear dynamic models

Parente, Paulo M. D. C. ; Smith, Richard J.

Journal of time series analysis, 2021-07, Vol.42 (4), p.377-405 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: John Wiley & Sons, Ltd

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6
Local Whittle estimation of long‐range dependence for functional time series
Local Whittle estimation of long‐range dependence for functional time series
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Local Whittle estimation of long‐range dependence for functional time series

Li, Degui ; Robinson, Peter M. ; Shang, Han Lin

Journal of time series analysis, 2021-09, Vol.42 (5-6), p.685-695 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: John Wiley & Sons, Ltd

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7
The averaged periodogram estimator for a power law in coherency
The averaged periodogram estimator for a power law in coherency
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The averaged periodogram estimator for a power law in coherency

Sela, Rebecca J. ; Hurvich, Clifford M.

Journal of time series analysis, 2012-03, Vol.33 (2), p.340-363 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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8
Bias Correction of Persistence Measures in Fractionally Integrated Models
Bias Correction of Persistence Measures in Fractionally Integrated Models
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Bias Correction of Persistence Measures in Fractionally Integrated Models

Grose, Simone D. ; Martin, Gael M. ; Poskitt, Donald S.

Journal of time series analysis, 2015-09, Vol.36 (5), p.721-740 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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9
Bootstrapping confidence intervals for the change-point of time series
Bootstrapping confidence intervals for the change-point of time series
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Bootstrapping confidence intervals for the change-point of time series

Hušková, Marie ; Kirch, Claudia

Journal of time series analysis, 2008-11, Vol.29 (6), p.947-972 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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10
Semiparametric Inference in Seasonal and Cyclical Long Memory Processes
Semiparametric Inference in Seasonal and Cyclical Long Memory Processes
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Semiparametric Inference in Seasonal and Cyclical Long Memory Processes

Arteche, Josu ; Robinson, Peter M.

Journal of time series analysis, 2000-01, Vol.21 (1), p.1-25 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishers Ltd

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