1
Material Type:
Relatório Técnico
Bounds for quantile-based measures of dependent risk's functions
Marcelo Gonçalves Nikolai Kolev 1956-; Antonio Elias Fabris
São Paulo IME-USP 2007
Localização:
IME - Inst. Matemática e Estatística
(RT-MAE 2007 v.2 ) (Acessar)
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2
Material Type:
Relatório Técnico
Bounds for distorted risk measures
Marcelo Gonçalves Nikolai Kolev 1956-; Antonio Elias Fabris
São Paulo IME-USP 2007
Localização:
IME - Inst. Matemática e Estatística
(RT-MAE 2007 v.4 ) (Acessar)
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3
Material Type:
Artigo
Bounds for distorted risk measures
Marcelo Gonçalves Nikolai Kolev 1956-; Antonio Elias Fabris
Stochastics and Quality Control Berlin v. 23, n. 2, p. 243-255, 2008
Berlin 2008
Localização:
IME - Inst. Matemática e Estatística
(PROD-3076733 ) (Acessar)
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4
Material Type:
Artigo
Bounds for quantile-based risk measures of functions of dependent random variables
Marcelo Gonçalves Nikolai Kolev 1956-; Antonio Elias Fabris
Stochastics and Quality Control Berlin v. 23, n. 1, p. 55-70, 2008
Berlin 2008
Localização:
IME - Inst. Matemática e Estatística
(PROD-3076738 ) (Acessar)
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5
Material Type:
Artigo de Congresso
Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas
Marcelo Gonçalves Antonio Elias Fabris ; Nikolai Kolev 1956-; Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance (2. 2005 Maresias, BR)
Proceedings São Paulo : IME-USP, 2005
São Paulo IME-USP 2005
Localização:
IME - Inst. Matemática e Estatística
(PROD-2966693 ) (Acessar)
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6
Material Type:
Artigo de Congresso
Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions
Marcelo Gonçalves Nikolai Kolev 1956-; Antonio Elias Fabris ; Congress on Insurance Mathematics and Economics (10. 2006 Leuven, Belgium)
Insurance: Mathematics and Economics Amsterdam v. 39, n. 3, p. 413, 2006
Amsterdam 2006
Localização:
IME - Inst. Matemática e Estatística
(PROD-3189506 ) (Acessar)
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