Result Number | Material Type | Add to My Shelf Action | Record Details and Options |
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Material Type: Artigo
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Volatility is roughGatheral, Jim ; Jaisson, Thibault ; Rosenbaum, MathieuQuantitative finance, 2018-06, Vol.18 (6), p.933-949 [Periódico revisado por pares]Taylor & Francis (Routledge)Texto completo disponível |
2 |
Material Type: Artigo
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The characteristic function of rough Heston modelsEl Euch, Omar ; Rosenbaum, MathieuMathematical finance, 2019-01, Vol.29 (1), p.3-38 [Periódico revisado por pares]Oxford: Blackwell Publishing LtdTexto completo disponível |
3 |
Material Type: Artigo
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Quant GANs: deep generation of financial time seriesWiese, Magnus ; Knobloch, Robert ; Korn, Ralf ; Kretschmer, PeterQuantitative finance, 2020-09, Vol.20 (9), p.1419-1440 [Periódico revisado por pares]Bristol: RoutledgeTexto completo disponível |
4 |
Material Type: Artigo
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Universal features of price formation in financial markets: perspectives from deep learningSirignano, Justin ; Cont, RamaQuantitative finance, 2019-09, Vol.19 (9), p.1449-1459 [Periódico revisado por pares]Bristol: RoutledgeTexto completo disponível |
5 |
Material Type: Artigo
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RESILIENCE TO CONTAGION IN FINANCIAL NETWORKSAmini, Hamed ; Cont, Rama ; Minca, AndreeaMathematical finance, 2016-04, Vol.26 (2), p.329-365 [Periódico revisado por pares]Oxford: Blackwell Publishing LtdTexto completo disponível |
6 |
Material Type: Artigo
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A critical investigation of cryptocurrency data and analysisAlexander, C. ; Dakos, M.Quantitative finance, 2020-02, Vol.20 (2), p.173-188 [Periódico revisado por pares]Bristol: RoutledgeTexto completo disponível |
7 |
Material Type: Artigo
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Deep hedgingBuehler, H. ; Gonon, L. ; Teichmann, J. ; Wood, B.Quantitative finance, 2019-08, Vol.19 (8), p.1271-1291 [Periódico revisado por pares]Bristol: RoutledgeTexto completo disponível |
8 |
Material Type: Artigo
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COHERENCE AND ELICITABILITYZiegel, Johanna F.Mathematical finance, 2016-10, Vol.26 (4), p.901-918 [Periódico revisado por pares]Oxford: Blackwell Publishing LtdTexto completo disponível |
9 |
Material Type: Artigo
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Hawkes processes and their applications to finance: a reviewHawkes, Alan G.Quantitative finance, 2018-02, Vol.18 (2), p.193-198 [Periódico revisado por pares]RoutledgeTexto completo disponível |
10 |
Material Type: Artigo
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Exploring the attention mechanism in LSTM-based Hong Kong stock price movement predictionChen, Shun ; Ge, LeiQuantitative finance, 2019-09, Vol.19 (9), p.1507-1515 [Periódico revisado por pares]Bristol: RoutledgeTexto completo disponível |