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1
Volatility is rough
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Volatility is rough

Gatheral, Jim ; Jaisson, Thibault ; Rosenbaum, Mathieu

Quantitative finance, 2018-06, Vol.18 (6), p.933-949 [Periódico revisado por pares]

Taylor & Francis (Routledge)

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2
The characteristic function of rough Heston models
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The characteristic function of rough Heston models

El Euch, Omar ; Rosenbaum, Mathieu

Mathematical finance, 2019-01, Vol.29 (1), p.3-38 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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3
Quant GANs: deep generation of financial time series
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Artigo
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Quant GANs: deep generation of financial time series

Wiese, Magnus ; Knobloch, Robert ; Korn, Ralf ; Kretschmer, Peter

Quantitative finance, 2020-09, Vol.20 (9), p.1419-1440 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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4
Universal features of price formation in financial markets: perspectives from deep learning
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Universal features of price formation in financial markets: perspectives from deep learning

Sirignano, Justin ; Cont, Rama

Quantitative finance, 2019-09, Vol.19 (9), p.1449-1459 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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5
RESILIENCE TO CONTAGION IN FINANCIAL NETWORKS
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RESILIENCE TO CONTAGION IN FINANCIAL NETWORKS

Amini, Hamed ; Cont, Rama ; Minca, Andreea

Mathematical finance, 2016-04, Vol.26 (2), p.329-365 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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6
A critical investigation of cryptocurrency data and analysis
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A critical investigation of cryptocurrency data and analysis

Alexander, C. ; Dakos, M.

Quantitative finance, 2020-02, Vol.20 (2), p.173-188 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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7
Deep hedging
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Deep hedging

Buehler, H. ; Gonon, L. ; Teichmann, J. ; Wood, B.

Quantitative finance, 2019-08, Vol.19 (8), p.1271-1291 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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8
COHERENCE AND ELICITABILITY
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COHERENCE AND ELICITABILITY

Ziegel, Johanna F.

Mathematical finance, 2016-10, Vol.26 (4), p.901-918 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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9
Hawkes processes and their applications to finance: a review
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Artigo
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Hawkes processes and their applications to finance: a review

Hawkes, Alan G.

Quantitative finance, 2018-02, Vol.18 (2), p.193-198 [Periódico revisado por pares]

Routledge

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10
Exploring the attention mechanism in LSTM-based Hong Kong stock price movement prediction
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Exploring the attention mechanism in LSTM-based Hong Kong stock price movement prediction

Chen, Shun ; Ge, Lei

Quantitative finance, 2019-09, Vol.19 (9), p.1507-1515 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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