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RESILIENCE TO CONTAGION IN FINANCIAL NETWORKS
RESILIENCE TO CONTAGION IN FINANCIAL NETWORKS
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RESILIENCE TO CONTAGION IN FINANCIAL NETWORKS

Amini, Hamed ; Cont, Rama ; Minca, Andreea

Mathematical finance, 2016-04, Vol.26 (2), p.329-365 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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COHERENCE AND ELICITABILITY
COHERENCE AND ELICITABILITY
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COHERENCE AND ELICITABILITY

Ziegel, Johanna F.

Mathematical finance, 2016-10, Vol.26 (4), p.901-918 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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A MODEL-FREE VERSION OF THE FUNDAMENTAL THEOREM OF ASSET PRICING AND THE SUPER-REPLICATION THEOREM
A MODEL-FREE VERSION OF THE FUNDAMENTAL THEOREM OF ASSET PRICING AND THE SUPER-REPLICATION THEOREM
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A MODEL-FREE VERSION OF THE FUNDAMENTAL THEOREM OF ASSET PRICING AND THE SUPER-REPLICATION THEOREM

Acciaio, B. ; Beiglböck, M. ; Penkner, F. ; Schachermayer, W.

Mathematical finance, 2016-04, Vol.26 (2), p.233-251 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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4
MEAN-VARIANCE PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH STATE-DEPENDENT RISK AVERSION
MEAN-VARIANCE PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH STATE-DEPENDENT RISK AVERSION
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MEAN-VARIANCE PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH STATE-DEPENDENT RISK AVERSION

Björk, Tomas ; Murgoci, Agatha ; Zhou, Xun Yu

Mathematical finance, 2014-01, Vol.24 (1), p.1-24 [Periódico revisado por pares]

Malden, USA: Blackwell Publishing Inc

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Pricing under rough volatility
Pricing under rough volatility
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Pricing under rough volatility

Bayer, Christian ; Friz, Peter ; Gatheral, Jim

Quantitative finance, 2016-06, Vol.16 (6), p.887-904 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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6
The multiplex structure of interbank networks
The multiplex structure of interbank networks
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The multiplex structure of interbank networks

Bargigli, L. ; di Iasio, G. ; Infante, L. ; Lillo, F. ; Pierobon, F.

Quantitative finance, 2015-04, Vol.15 (4), p.673-691 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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7
Filling in the blanks: network structure and interbank contagion
Filling in the blanks: network structure and interbank contagion
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Filling in the blanks: network structure and interbank contagion

Anand, Kartik ; Craig, Ben ; von Peter, Goetz

Quantitative finance, 2015-04, Vol.15 (4), p.625-636 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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8
On time-inconsistent stochastic control in continuous time
On time-inconsistent stochastic control in continuous time
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On time-inconsistent stochastic control in continuous time

Björk, Tomas ; Khapko, Mariana ; Murgoci, Agatha

Finance and stochastics, 2017-04, Vol.21 (2), p.331-360 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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9
Model-independent bounds for option prices—a mass transport approach
Model-independent bounds for option prices—a mass transport approach
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Model-independent bounds for option prices—a mass transport approach

Beiglböck, Mathias ; Henry-Labordère, Pierre ; Penkner, Friedrich

Finance and stochastics, 2013-07, Vol.17 (3), p.477-501 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag

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10
Robust risk measurement and model risk
Robust risk measurement and model risk
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Robust risk measurement and model risk

Glasserman, Paul ; Xu, Xingbo

Quantitative finance, 2014-01, Vol.14 (1), p.29-58 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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