skip to main content
Idioma:
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Mostrar Somente
Refinado por: assunto: Business, Finance remover assunto: Theorie remover Mathematics, Interdisciplinary Applications remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
On time-inconsistent stochastic control in continuous time
On time-inconsistent stochastic control in continuous time
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

On time-inconsistent stochastic control in continuous time

Björk, Tomas ; Khapko, Mariana ; Murgoci, Agatha

Finance and stochastics, 2017-04, Vol.21 (2), p.331-360 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

Texto completo disponível

Citações Citado por
2
Recent advances in reinforcement learning in finance
Recent advances in reinforcement learning in finance
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Recent advances in reinforcement learning in finance

Hambly, Ben ; Xu, Renyuan ; Yang, Huining

Mathematical finance, 2023-07, Vol.33 (3), p.437-503 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

Texto completo disponível

Citações Citado por
3
MEAN-VARIANCE PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH STATE-DEPENDENT RISK AVERSION
MEAN-VARIANCE PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH STATE-DEPENDENT RISK AVERSION
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

MEAN-VARIANCE PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH STATE-DEPENDENT RISK AVERSION

Björk, Tomas ; Murgoci, Agatha ; Zhou, Xun Yu

Mathematical finance, 2014-01, Vol.24 (1), p.1-24 [Periódico revisado por pares]

Malden, USA: Blackwell Publishing Inc

Texto completo disponível

Citações Citado por
4
Turbocharging Monte Carlo pricing for the rough Bergomi model
Turbocharging Monte Carlo pricing for the rough Bergomi model
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Turbocharging Monte Carlo pricing for the rough Bergomi model

McCrickerd, Ryan ; Pakkanen, Mikko S.

Quantitative finance, 2018-11, Vol.18 (11), p.1877-1886 [Periódico revisado por pares]

Routledge

Texto completo disponível

Citações Citado por
5
Equilibria of time‐inconsistent stopping for one‐dimensional diffusion processes
Equilibria of time‐inconsistent stopping for one‐dimensional diffusion processes
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Equilibria of time‐inconsistent stopping for one‐dimensional diffusion processes

Bayraktar, Erhan ; Wang, Zhenhua ; Zhou, Zhou

Mathematical finance, 2023-07, Vol.33 (3), p.797-841 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

Texto completo disponível

Citações Citado por
6
State-dependent Hawkes processes and their application to limit order book modelling
State-dependent Hawkes processes and their application to limit order book modelling
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

State-dependent Hawkes processes and their application to limit order book modelling

Morariu-Patrichi, Maxime ; Pakkanen, Mikko S.

Quantitative finance, 2022-03, Vol.22 (3), p.563-583 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

Texto completo disponível

Citações Citado por
7
Learning equilibrium mean‐variance strategy
Learning equilibrium mean‐variance strategy
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Learning equilibrium mean‐variance strategy

Dai, Min ; Dong, Yuchao ; Jia, Yanwei

Mathematical finance, 2023-10, Vol.33 (4), p.1166-1212 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

Texto completo disponível

Citações Citado por
8
Model‐free portfolio theory: A rough path approach
Model‐free portfolio theory: A rough path approach
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Model‐free portfolio theory: A rough path approach

Allan, Andrew L. ; Cuchiero, Christa ; Liu, Chong ; Prömel, David J.

Mathematical finance, 2023-07, Vol.33 (3), p.709-765 [Periódico revisado por pares]

England: Blackwell Publishing Ltd

Texto completo disponível

Citações Citado por
9
Trading with the crowd
Trading with the crowd
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Trading with the crowd

Neuman, Eyal ; Voß, Moritz

Mathematical finance, 2023-07, Vol.33 (3), p.548-617 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

Texto completo disponível

Citações Citado por
10
OPTIMAL INVESTMENT UNDER RELATIVE PERFORMANCE CONCERNS
OPTIMAL INVESTMENT UNDER RELATIVE PERFORMANCE CONCERNS
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

OPTIMAL INVESTMENT UNDER RELATIVE PERFORMANCE CONCERNS

Espinosa, Gilles-Edouard ; Touzi, Nizar

Mathematical finance, 2015-04, Vol.25 (2), p.221-257 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

Texto completo disponível

Citações Citado por
Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Mostrar Somente

  1. Revistas revisadas por pares (810)

Refinar Meus Resultados

Tipo de Recurso 

  1. Artigos  (810)
  2. Livros  (7)
  3. Mais opções open sub menu

Data de Publicação 

De até
Refinar
  1. Antes de2001  (72)
  2. 2001Até2005  (210)
  3. 2006Até2010  (214)
  4. 2011Até2016  (116)
  5. Após 2016  (214)
  6. Mais opções open sub menu

Idioma 

  1. Japonês  (114)
  2. Alemão  (1)
  3. Mais opções open sub menu

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.