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Estimation and Confidence Regions for Parameter Sets in Econometric Models
Estimation and Confidence Regions for Parameter Sets in Econometric Models
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Estimation and Confidence Regions for Parameter Sets in Econometric Models

Chernozhukov, Victor ; Hong, Han ; Tamer, Elie

Econometrica, 2007-09, Vol.75 (5), p.1243-1284 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishing Ltd

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Feature significance for multivariate kernel density estimation
Feature significance for multivariate kernel density estimation
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Feature significance for multivariate kernel density estimation

Duong, Tarn ; Cowling, Arianna ; Koch, Inge ; Wand, M.P.

Computational statistics & data analysis, 2008-05, Vol.52 (9), p.4225-4242 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Structural Equations, Treatment Effects, and Econometric Policy Evaluation
Structural Equations, Treatment Effects, and Econometric Policy Evaluation
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Structural Equations, Treatment Effects, and Econometric Policy Evaluation

Heckman, James J. ; Vytlacil, Edward

Econometrica, 2005-05, Vol.73 (3), p.669-738 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishing Ltd

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Identification and Inference in Nonlinear Difference-in-Differences Models
Identification and Inference in Nonlinear Difference-in-Differences Models
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Identification and Inference in Nonlinear Difference-in-Differences Models

Athey, Susan ; Imbens, Guido W.

Econometrica, 2006-03, Vol.74 (2), p.431-497 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishing Ltd

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Energy and CO2 emission performance in electricity generation: A non-radial directional distance function approach
Energy and CO2 emission performance in electricity generation: A non-radial directional distance function approach
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Energy and CO2 emission performance in electricity generation: A non-radial directional distance function approach

Zhou, P. ; Ang, B.W. ; Wang, H.

European journal of operational research, 2012-09, Vol.221 (3), p.625-635 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Testing Hypotheses About the Number of Factors in Large Factor Models
Testing Hypotheses About the Number of Factors in Large Factor Models
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Testing Hypotheses About the Number of Factors in Large Factor Models

Onatski, Alexei

Econometrica, 2009-09, Vol.77 (5), p.1447-1479 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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Density Level Sets: Asymptotics, Inference, and Visualization
Density Level Sets: Asymptotics, Inference, and Visualization
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Density Level Sets: Asymptotics, Inference, and Visualization

Chen, Yen-Chi ; Genovese, Christopher R. ; Wasserman, Larry

Journal of the American Statistical Association, 2017-12, Vol.112 (520), p.1684-1696 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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Machine-Learning-Based Coadaptive Calibration for Brain-Computer Interfaces
Machine-Learning-Based Coadaptive Calibration for Brain-Computer Interfaces
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Machine-Learning-Based Coadaptive Calibration for Brain-Computer Interfaces

Vidaurre, Carmen ; Sannelli, Claudia ; Müller, Klaus-Robert ; Blankertz, Benjamin

Neural computation, 2011-03, Vol.23 (3), p.791-816 [Periódico revisado por pares]

One Rogers Street, Cambridge, MA 02142-1209, USA: MIT Press

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Nonparametric Monitoring of Data Streams for Changes in Location and Scale
Nonparametric Monitoring of Data Streams for Changes in Location and Scale
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Nonparametric Monitoring of Data Streams for Changes in Location and Scale

Ross, Gordon J. ; Tasoulis, Dimitris K. ; Adams, Niall M.

Technometrics, 2011-11, Vol.53 (4), p.379-389 [Periódico revisado por pares]

Alexandria, VA: Taylor & Francis

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Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusion models with non-synchronous data
Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusion models with non-synchronous data
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Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusion models with non-synchronous data

Christensen, Kim ; Kinnebrock, Silja ; Podolskij, Mark

Journal of econometrics, 2010-11, Vol.159 (1), p.116-133 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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