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The discrete q-Gaussian distribution N q ( μ , σ 2 ) : Properties and parameters estimation
The discrete q-Gaussian distribution N q ( μ , σ 2 ) : Properties and parameters estimation
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The discrete q-Gaussian distribution N q ( μ , σ 2 ) : Properties and parameters estimation

Ben Mrad, Oumaima ; Masmoudi, Afif ; Slaoui, Yousri

Physics letters. A, 2024-01, Vol.493, p.129249, Article 129249 [Periódico revisado por pares]

Elsevier

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Reduced-bias estimation of the extreme conditional tail expectation for Box-Cox transforms of heavy-tailed distributions
Reduced-bias estimation of the extreme conditional tail expectation for Box-Cox transforms of heavy-tailed distributions
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Reduced-bias estimation of the extreme conditional tail expectation for Box-Cox transforms of heavy-tailed distributions

Allouche, Michaël ; El Methni, Jonathan ; Girard, Stéphane

Journal of statistical planning and inference, 2024, p.1-42 [Periódico revisado por pares]

Elsevier

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3
Linear functional regression with truncated signatures
Linear functional regression with truncated signatures
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Linear functional regression with truncated signatures

Fermanian, Adeline

Journal of multivariate analysis, 2022-11, Vol.192 [Periódico revisado por pares]

Elsevier

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Selecting and estimating regular vine copulae and application to financial returns
Selecting and estimating regular vine copulae and application to financial returns
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Selecting and estimating regular vine copulae and application to financial returns

Dißmann, J. ; Brechmann, E.C. ; Czado, C. ; Kurowicka, D.

Computational statistics & data analysis, 2013-03, Vol.59, p.52-69 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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5
New Karhunen-Loeve expansions based on Hahn polynomials with application to a Sobolev test for uniformity on Johnson graphs
New Karhunen-Loeve expansions based on Hahn polynomials with application to a Sobolev test for uniformity on Johnson graphs
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New Karhunen-Loeve expansions based on Hahn polynomials with application to a Sobolev test for uniformity on Johnson graphs

Pycke, Jean-Renaud

Comptes rendus. Mathématique, 2023 [Periódico revisado por pares]

Académie des sciences (Paris)

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Non compact estimation of the conditional density from direct or noisy data
Non compact estimation of the conditional density from direct or noisy data
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Non compact estimation of the conditional density from direct or noisy data

Comte, Fabienne ; Lacour, Claire

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, 2023-08, Vol.59 (3), p.1463-1507 [Periódico revisado por pares]

Institut Henri Poincaré (IHP)

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Ancillarity-sufficiency interweaving strategy (ASIS) for boosting MCMC estimation of stochastic volatility models
Ancillarity-sufficiency interweaving strategy (ASIS) for boosting MCMC estimation of stochastic volatility models
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Ancillarity-sufficiency interweaving strategy (ASIS) for boosting MCMC estimation of stochastic volatility models

Kastner, Gregor ; Frühwirth-Schnatter, Sylvia

Computational statistics & data analysis, 2014-08, Vol.76, p.408-423 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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Calibration of a SEIR–SEI epidemic model to describe the Zika virus outbreak in Brazil
Calibration of a SEIR–SEI epidemic model to describe the Zika virus outbreak in Brazil
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Calibration of a SEIR–SEI epidemic model to describe the Zika virus outbreak in Brazil

Dantas, Eber ; Tosin, Michel ; Cunha Jr, Americo

Applied mathematics and computation, 2018-12, Vol.338, p.249-259 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Inc

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Variable selection in high-dimensional linear model with possibly asymmetric
Variable selection in high-dimensional linear model with possibly asymmetric
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Variable selection in high-dimensional linear model with possibly asymmetric

Ciuperca, Gabriela

Computational statistics & data analysis, 2021-03, Vol.155 [Periódico revisado por pares]

Elsevier

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10
Model-based clustering for multivariate functional data
Model-based clustering for multivariate functional data
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Model-based clustering for multivariate functional data

Jacques, Julien ; Preda, Cristian

Computational statistics & data analysis, 2014-03, Vol.71, p.92-106 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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