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On the Failure of the Bootstrap for Matching Estimators
On the Failure of the Bootstrap for Matching Estimators
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On the Failure of the Bootstrap for Matching Estimators

Abadie, Alberto ; Imbens, Guido W.

Econometrica, 2008-11, Vol.76 (6), p.1537-1557 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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2
Asymptotic inference under heteroskedasticity of unknown form
Asymptotic inference under heteroskedasticity of unknown form
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Asymptotic inference under heteroskedasticity of unknown form

Cribari-Neto, Francisco

Computational statistics & data analysis, 2004-03, Vol.45 (2), p.215-233 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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3
Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference
Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference
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Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference

Hansen, Bruce E.

Journal of econometrics, 1999-12, Vol.93 (2), p.345-368 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
Varying‐coefficient models and basis function approximations for the analysis of repeated measurements
Varying‐coefficient models and basis function approximations for the analysis of repeated measurements
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Varying‐coefficient models and basis function approximations for the analysis of repeated measurements

Huang, Jianhua Z. ; Wu, Colin O. ; Zhou, Lan

Biometrika, 2002-03, Vol.89 (1), p.111-128 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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5
Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form
Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form
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Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form

Gonçalves, Sı́lvia ; Kilian, Lutz

Journal of econometrics, 2004-11, Vol.123 (1), p.89-120 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
An MCMC approach to classical estimation
An MCMC approach to classical estimation
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An MCMC approach to classical estimation

Chernozhukov, Victor ; Hong, Han

Journal of econometrics, 2003-08, Vol.115 (2), p.293-346 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
Structural Nonparametric Cointegrating Regression
Structural Nonparametric Cointegrating Regression
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Structural Nonparametric Cointegrating Regression

Wang, Qiying ; Phillips, Peter C. B.

Econometrica, 2009-11, Vol.77 (6), p.1901-1948 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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8
Nonparametric estimation of large covariance matrices of longitudinal data
Nonparametric estimation of large covariance matrices of longitudinal data
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Nonparametric estimation of large covariance matrices of longitudinal data

Wu, Wei Biao ; Pourahmadi, Mohsen

Biometrika, 2003-12, Vol.90 (4), p.831-844 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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9
Estimation of Semiparametric Models when the Criterion Function Is Not Smooth
Estimation of Semiparametric Models when the Criterion Function Is Not Smooth
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Estimation of Semiparametric Models when the Criterion Function Is Not Smooth

Chen, Xiaohong ; Linton, Oliver ; Van Keilegom, Ingrid

Econometrica, 2003-09, Vol.71 (5), p.1591-1608 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishing Ltd

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10
High-Dimensional Generalized Linear Models and the Lasso
High-Dimensional Generalized Linear Models and the Lasso
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High-Dimensional Generalized Linear Models and the Lasso

van de Geer, Sara A.

The Annals of statistics, 2008-04, Vol.36 (2), p.614-645 [Periódico revisado por pares]

Hayward, CA: Institute of Mathematical Statistics

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