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1
Statistical Demography and Forecasting
Statistical Demography and Forecasting
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Statistical Demography and Forecasting

Alho, Juha ; Spencer, Bruce

New York, NY: Springer 2005

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2
Credit risk: Pricing, measurement, and management (Princeton series in finance).
Credit risk: Pricing, measurement, and management (Princeton series in finance).
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Credit risk: Pricing, measurement, and management (Princeton series in finance).

Duffie, Darrell ; Singleton, Kenneth J

Princeton: Princeton University Press 2003

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3
Condorcet domains satisfying Arrow’s single-peakedness
Condorcet domains satisfying Arrow’s single-peakedness
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Condorcet domains satisfying Arrow’s single-peakedness

Slinko, Arkadii

Journal of mathematical economics, 2019-10, Vol.84, p.166-175 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
Symbolic correlation integral
Symbolic correlation integral
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Symbolic correlation integral

Caballero-Pintado, M. Victoria ; Matilla-García, Mariano ; Marín, Manuel Ruiz

Econometric reviews, 2019-05, Vol.38 (5), p.533-556 [Periódico revisado por pares]

New York: Taylor & Francis

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5
Epistemic foundations for set-algebraic representations of knowledge
Epistemic foundations for set-algebraic representations of knowledge
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Epistemic foundations for set-algebraic representations of knowledge

Fukuda, Satoshi

Journal of mathematical economics, 2019-10, Vol.84, p.73-82 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
A re-characterization of the Kemeny distance
A re-characterization of the Kemeny distance
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A re-characterization of the Kemeny distance

Can, Burak ; Storcken, Ton

Journal of mathematical economics, 2018-12, Vol.79, p.112-116 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
On time-inconsistent stochastic control in continuous time
On time-inconsistent stochastic control in continuous time
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

On time-inconsistent stochastic control in continuous time

Björk, Tomas ; Khapko, Mariana ; Murgoci, Agatha

Finance and stochastics, 2017-04, Vol.21 (2), p.331-360 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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8
Factor models with local factors — Determining the number of relevant factors
Factor models with local factors — Determining the number of relevant factors
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Factor models with local factors — Determining the number of relevant factors

Freyaldenhoven, Simon

Journal of econometrics, 2022-07, Vol.229 (1), p.80-102 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
Potential measures for spectrally negative Markov additive processes with applications in ruin theory
Potential measures for spectrally negative Markov additive processes with applications in ruin theory
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Potential measures for spectrally negative Markov additive processes with applications in ruin theory

Feng, Runhuan ; Shimizu, Yasutaka

Insurance, mathematics & economics, 2014-11, Vol.59, p.11-26 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier Sequoia S.A

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10
Projected estimation for large-dimensional matrix factor models
Projected estimation for large-dimensional matrix factor models
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Projected estimation for large-dimensional matrix factor models

Yu, Long ; He, Yong ; Kong, Xinbing ; Zhang, Xinsheng

Journal of econometrics, 2022-07, Vol.229 (1), p.201-217 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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