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SCOUP: a probabilistic model based on the Ornstein-Uhlenbeck process to analyze single-cell expression data during differentiation
SCOUP: a probabilistic model based on the Ornstein-Uhlenbeck process to analyze single-cell expression data during differentiation
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SCOUP: a probabilistic model based on the Ornstein-Uhlenbeck process to analyze single-cell expression data during differentiation

Matsumoto, Hirotaka ; Kiryu, Hisanori

BMC bioinformatics, 2016-06, Vol.17 (1), p.232-232, Article 232 [Periódico revisado por pares]

England: BioMed Central Ltd

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2
First passage time density of an Ornstein-Uhlenbeck process with broken drift
First passage time density of an Ornstein-Uhlenbeck process with broken drift
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First passage time density of an Ornstein-Uhlenbeck process with broken drift

Ankirchner, Stefan ; Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Gay, Laura

Stochastic models, 2022-04, Vol.38 (2), p.308-329 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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3
Volatility estimation in fractional Ornstein-Uhlenbeck models
Volatility estimation in fractional Ornstein-Uhlenbeck models
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Volatility estimation in fractional Ornstein-Uhlenbeck models

Bajja, Salwa ; Es-Sebaiy, Khalifa ; Viitasaari, Lauri

Stochastic models, 2020-01, Vol.36 (1), p.94-111 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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4
Non-zero-sum reinsurance and investment game with non-trivial curved strategy structure under Ornstein-Uhlenbeck process
Non-zero-sum reinsurance and investment game with non-trivial curved strategy structure under Ornstein-Uhlenbeck process
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Non-zero-sum reinsurance and investment game with non-trivial curved strategy structure under Ornstein-Uhlenbeck process

Dong, Xue ; Rong, Ximin ; Zhao, Hui

Scandinavian actuarial journal, 2023-01, Vol.2023 (6), p.565-597 [Periódico revisado por pares]

Stockholm: Taylor & Francis

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5
Sticky reflecting Ornstein-Uhlenbeck diffusions and the Vasicek interest rate model with the sticky zero lower bound
Sticky reflecting Ornstein-Uhlenbeck diffusions and the Vasicek interest rate model with the sticky zero lower bound
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Sticky reflecting Ornstein-Uhlenbeck diffusions and the Vasicek interest rate model with the sticky zero lower bound

Nie, Yutian ; Linetsky, Vadim

Stochastic models, 2020-01, Vol.36 (1), p.1-19 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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6
Drift parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck process of the second kind
Drift parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck process of the second kind
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Drift parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck process of the second kind

Azmoodeh, Ehsan ; Morlanes, José Igor

Statistics (Berlin, DDR), 2015-01, Vol.49 (1), p.1-18 [Periódico revisado por pares]

Abingdon: Taylor & Francis

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7
Unrestricted consumption under a deterministic wealth and an Ornstein-Uhlenbeck process as a discount rate
Unrestricted consumption under a deterministic wealth and an Ornstein-Uhlenbeck process as a discount rate
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Unrestricted consumption under a deterministic wealth and an Ornstein-Uhlenbeck process as a discount rate

Eisenberg, Julia

Stochastic models, 2018-04, Vol.34 (2), p.139-153 [Periódico revisado por pares]

United States: Taylor & Francis

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8
Screening of ion-ion correlations in electrolyte solutions adsorbed in charged disordered matrices: Application of replica Ornstein-Zernike equations
Screening of ion-ion correlations in electrolyte solutions adsorbed in charged disordered matrices: Application of replica Ornstein-Zernike equations
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Screening of ion-ion correlations in electrolyte solutions adsorbed in charged disordered matrices: Application of replica Ornstein-Zernike equations

Mlakar, T. ; Hribar-Lee, B.

Condensed matter physics, 2021-01, Vol.24 (3), p.33606 [Periódico revisado por pares]

Institute for Condensed Matter Physics

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9
Representations of the First Hitting Time Density of an Ornstein-Uhlenbeck Process 1
Representations of the First Hitting Time Density of an Ornstein-Uhlenbeck Process 1
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Representations of the First Hitting Time Density of an Ornstein-Uhlenbeck Process 1

Alili, L. ; Patie, P. ; Pedersen, J. L.

Stochastic models, 2005-10, Vol.21 (4), p.967-980 [Periódico revisado por pares]

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10
Representations of the First Hitting Time Density of an Ornstein-Uhlenbeck Process
Representations of the First Hitting Time Density of an Ornstein-Uhlenbeck Process
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Representations of the First Hitting Time Density of an Ornstein-Uhlenbeck Process

Alili, L. ; Patie, P. ; Pedersen, J. L.

Stochastic models, 2005-10, Vol.21 (4), p.967-980 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia, PA: Taylor & Francis Group

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