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Estimação bayesiana para processos PAR(pm)com a transformação de Box-Cox
Estimação bayesiana para processos PAR(pm)com a transformação de Box-Cox
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Estimação bayesiana para processos PAR(pm)com a transformação de Box-Cox

Marinho Gomes de Andrade Filho

São Carlos ICMC-USP 2004

Available at ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação    (NOTAS SCE n.77 A553eb e.1 ) and other locations(GetIt)

2
Alternativas de implementação de sistemas nebulosos em hardware
Alternativas de implementação de sistemas nebulosos em hardware
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Alternativas de implementação de sistemas nebulosos em hardware

Marcos Alves Predebon Marco Túlio Carvalho de Andrade 1959-

São Paulo EPUSP 2002

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3
A teoria nebulosa aplicada a uma bicicleta ergométrica para fisioterapia
A teoria nebulosa aplicada a uma bicicleta ergométrica para fisioterapia
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A teoria nebulosa aplicada a uma bicicleta ergométrica para fisioterapia

Marco Antonio Garms Marco Túlio Carvalho de Andrade 1959-

São Paulo EPUSP 2002

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4
Modelo nebuloso de confiabilidade baseado no modelo de Marcov
Modelo nebuloso de confiabilidade baseado no modelo de Marcov
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Modelo nebuloso de confiabilidade baseado no modelo de Marcov

Paulo Sérgio Cugnasca 1965- Marco Túlio Carvalho de Andrade 1959-

São Paulo EPUSP 1999

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5
Previsões financeiras através de sistemas neuronebulosos
Previsões financeiras através de sistemas neuronebulosos
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Previsões financeiras através de sistemas neuronebulosos

Daniel de Souza Gomes Marco Túlio Carvalho de Andrade 1959-

São Paulo EPUSP 2002

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6
Aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q)
Aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q)
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Aplicação de MCMC na estimação de máxima verossimilhança para processos AR(p) e MA(q)

Marinho Gomes de Andrade Márcia Fumi Mizoi

São Carlos ICMC 1998

Available at ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação    (NOTAS SCE N.52 A553am ) and other locations(GetIt)

7
Bayesian and maximum likelihood approaches for arch models considering brazilian financial series
Bayesian and maximum likelihood approaches for arch models considering brazilian financial series
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Bayesian and maximum likelihood approaches for arch models considering brazilian financial series

Marinho Gomes de Andrade Filho Sandra C Oliveira

São Carlos ICMC-USP 2006

Available at ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação    (NOTAS SME n.79 A553bm e.1 ) and other locations(GetIt)

8
Weibull harzard function with a change-point a bayesian approach using markov chain monte carlo methods
Weibull harzard function with a change-point a bayesian approach using markov chain monte carlo methods
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Weibull harzard function with a change-point a bayesian approach using markov chain monte carlo methods

Jorge Alberto Achcar Marinho Gomes de Andrade; Selene Loibel

São Carlos ICMSC-USP 1997

Available at ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação    (PROD-937454 ) and other locations(GetIt)

9
Interfailure data with constant Hazard function in the presence of change-points
Interfailure data with constant Hazard function in the presence of change-points
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Interfailure data with constant Hazard function in the presence of change-points

Marinho Gomes de Andrade Filho Selene Loibel; Jorge Alberto Achcar

São Carlos ICMC-USP 2006

Available at ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação    (NOTAS SME n.80 A553id e.1 ) and other locations(GetIt)

10
Transformed generalized linear models
Transformed generalized linear models
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Transformed generalized linear models

Gauss Moutinho Cordeiro Marinho Gomes de Andrade Filho

São Carlos ICMC-USP 2007

Available at ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação    (PROD-1596982 ) and other locations(GetIt)

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