Result Number | Material Type | Add to My Shelf Action | Record Details and Options |
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Material Type: Tese de Doutorado
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Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finançasOliveira, Sandra Cristina DeBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 2005-05-20Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Dissertação de Mestrado
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Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiroYamamoto, Rubens YoshioBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 2017-10-30Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Dissertação de Mestrado
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Modelos estocásticos utilizados no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicosSilva, Danilo Alvares DaBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 2013-05-20Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Tese (Outras)
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Modelos auto-regressivos para previsão de vazões médias mensaisMarinho Gomes de Andrade2006Localização: ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação (T A553ma e.1 )(Acessar) |
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Material Type: Dissertação de Mestrado
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Abordagem Bayesiana na inferência das probabilidades de transição em cadeias de Markov discretas: uma aplicação no modelo de fluxo escolarAscama, Manuel Orlando OrrilloBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 2002-03-05Acesso online |
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Material Type: Dissertação de Mestrado
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Abordagem bayesiana na inferência das probabilidades de transição em cadeias de Markov discretas uma aplicação no modelo de fluxo escolarManuel Orlando Orrillo Ascama Marinho Gomes de Andrade2001Localização: ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação (T A811ab e.1 )(Acessar) |