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1
Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy
Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy

Santos, Edson Bastos E

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2005-12-16

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

2
Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico
Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico

Santos, Edson Bastos E

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2010-03-24

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

3
Fatores determinantes da escolha do modo de transporte-coletivo ou particular e um modelo probabilistico aplicado a cidade de São Paulo
Fatores determinantes da escolha do modo de transporte-coletivo ou particular e um modelo probabilistico aplicado a cidade de São Paulo
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Fatores determinantes da escolha do modo de transporte-coletivo ou particular e um modelo probabilistico aplicado a cidade de São Paulo

Oswaldo de Assis Filho Roberto Bras Matos Macedo

1977

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (T380.51 A848f ) e outros locais(Acessar)

4
Programação dinâmica estocástica
Programação dinâmica estocástica
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Programação dinâmica estocástica

Xavier, Teresinha De Maria Bezerra Sampaio

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 1972-08-11

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

5
Applications of stochastic control to mathematical finance
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Applications of stochastic control to mathematical finance

Ajay Ramaswamy Subramanian 1970-

c1998

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (T519.2 S941a )(Acessar)

6
Modelo exponencial para opções aplicações ao índice Bovespa
Modelo exponencial para opções aplicações ao índice Bovespa
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelo exponencial para opções aplicações ao índice Bovespa

Antônio Mário de Torres Ramos

2007

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (T519.23 R175m )(Acessar)

7
Formação do preço de opções: utilização de um modelo alternativo para a formação do preço de opção sobre futuro de dólar e comparação com o modelo de Black
Formação do preço de opções: utilização de um modelo alternativo para a formação do preço de opção sobre futuro de dólar e comparação com o modelo de Black
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Formação do preço de opções: utilização de um modelo alternativo para a formação do preço de opção sobre futuro de dólar e comparação com o modelo de Black

Mello, Alexandre Andrade De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2005-09-27

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

8
Engenharia simultânea uma comparação entre as abordagens "point-based" e "set based"
Engenharia simultânea uma comparação entre as abordagens "point-based" e "set based"
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

Engenharia simultânea uma comparação entre as abordagens "point-based" e "set based"

Alceu Salles Camargo Junior Abraham Sin Oih Yu

2003

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (T658.575 C172e )(Acessar)

9
Opções reais teoria e prática
Opções reais teoria e prática
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Opções reais teoria e prática

Alexandre Magno Lopes Tassari Gerson Francisco

2006

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (T332.645 T211o ) e outros locais(Acessar)

10
Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto.
Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto.
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto.

Queiroz Filho, Edivar Vilela De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola Politécnica 2006-08-04

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

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